デルタ

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金融派生商品のデルタは原資産の価格変動に対するオプション価格の関係を示します。オプション取引でよく使用されるこの用語は、ヘッジ比率とも呼ばれます。

デルタは、原資産の価格が1ポイント変動したときのオプション価格の変動量で表記されます。たとえば、デルタ0.5は、原資産1ポイントの変動に対してオプション価格の変動が0.5であることを示します。デルタ1は、オプションが原資産価格の価格変動をそのまま反映していることを表します。プットオプションのデルタの数値は0~-1の範囲で示され、コールオプションの場合は0~1の範囲で示されます。すなわち、金融派生商品がコールまたはプットかによって、デルタは正または負の数値になります。プットオプションの場合は負であるのは、価格が原資産価格に対してコールとは逆の動きをするからです。デルタは、ギリシャ文字の一種であり、オプション取引ではリスク変数として扱われます。

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