S&P 500 Index – Auf den Filter kommt es an
Gut gefiltert ist halb gewonnen. Eine Voraussetzung für einen erfolgreichen Trade ist die richtige Auswahl des Basiswertes anhand eines Filters. Drei exponentielle gleitende Durchschnitte sollen dabeihelfen.
Wir möchten ein einfaches, aber effektives Handelssystem vorstellen. Wichtig ist der eingangs erwähnte Filter. Und hierbei wenden wir drei exponentielle Durchschnitte an. Die Periodenlänge beträgt 21-, 34- und 55-Tage. Wie unschwer zu erkennen ist, handelt es sich um klassische Fibonacci-Zahlen. Natürlich kann die Periodenlänge frei gewählt werden. Für länger investierte Anleger eignen sich beispielsweise die Periodenlängen von 50-, 100- und 200 Tage.
Drei wichtige Kriterien sollte der Filter erfüllen:
- Der Kurs des Basiswertes sollte oberhalb der drei exponentiellen Durchschnitte notieren
- Auf die Reihenfolge kommt es an. Der 13-Tage-Durchschnitt sollte über der 34-Tage-Linie und diese über der 55-Tage-Glättungslinie liegen
- Und vor allem sollten die Durchschnitte steigen und dies am besten seit mehreren Wochen oder Monate
Der S&P befindet seit dem 20. Mai dieses Jahres in einem Aufwärtstrend. An diesem Tag schloss der 13-Tage-Durchschnitt über der 34-Tage-Linie und diese über dem 55-Tage-Durchschnitt. Seit dem steigen die Glättungslinien, was für einen anhaltenden Trend spricht.
Kommen wir nun zum Einstieg. Das entsprechende Signal soll vom Relative Stärke-Index (RSI) nach Wilders generiert werden. Der besagte Oszillator muss für ein Entry-Signal oberhalb der Marke von 70 schließen. Sehr oft gehen RSI-Signale von über 70 mit charttechnischen Ausbrüchen gen Norden im Hauptchart einher. Als Periodenlänge für den RSI wurden fünf Handelstage gewählt. Hierbei fungiert der Oszillator auch als Re-Entry-Signalgeber. Sollte eine Position geschlossen werden, wird bei einem erneuten Wert von über 70 eine neue Position eröffnet. Bei Short-Positionen sollte der RSI unterhalb des Wertes von 30 aus dem Handel gehen. Die gleitenden Durchschnitte müssen in diesem Fall gen Süden zeigen.
Der nächste Schritt ist die Kurszielberechnung. Bei einem Kaufsignal wird dem Eröffnungskurs am darauf folgenden Tag, Woche, Monat oder Stunde die n-fache Average True Range (ATR) der letzten zehn Tage dazu addiert. Oft wird die zweifache ATR genommen. So wurde das auch in diesem Fall beim US-Index gemacht. Wird das Kursziel auf Schlusskursbasis erreicht, wird die Position zur Eröffnung der folgenden Handelssitzung geschlossen.
Entsprechend verfahren wir beim Risiko-Management. Dem Eröffnungskurs wird die n-fache Average True Range subtrahiert und dies im Verhältnis von 2:1. Mit anderen Worten. Beim Kursziel addieren wir beispielsweise die zweifache ATR dazu und beim Stop Loss subtrahieren wir eine ATR. Das Verhältnis kann natürlich frei gewählt werden. Beispielsweise 4:2 oder 6:3.
Nun der aktuelle Trade. Am Mittwoch, dem 13. August schloss der RSI (5 Tage) oberhalb des Wertes von 70. Rückenwind gibt es von den drei steigenden exponentiellen Durchschnitten (21-, 34- und 55 Tage). Am darauffolgenden Tag wurde eine Long-Position eröffnet. Dem Eröffnungskurs wurde die vierfache ATR dazu addiert und entsprechend eine zweifache Average True Range subtrahiert. Somit haben wir ein Kursziel von 6.716 Punkten und einen Stop Loss von 6.338 Zählern.
S&P 500 mit Handelssystem auf Tagesbasis
UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT KNOCK-OUTS
Steht man auf der Verkäuferseite (Short) und meint, dass der S&P in Zukunft fällt, könnten Knock-Outs von IG mit einer Knock-out-Level, oberhalb der gegenwärtigen charttechnischen Widerstandszone bei 6.720 Punkten interessant werden. Bullisch eingestellte Trader (Long) hingegen könnten in umgekehrter Weise Kock-Out-Level unterhalb von 6.145 Punkten im Blick behalten.
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