La Media Mobile Spostata

Questo tipo di medie mobili vengono create spostando in avanti o indietro nel tempo una qualunque media di uno specifico intervallo.

Le medie mobili spostate vengono in genere utilizzate per definire il trend, come le normali medie mobili, rispetto alle quali hanno il vantaggio di ridurre il numero di falsi segnali.

Per individuare i migliori parametri  per un determinato strumento possiamo aggiungere al nostro grafico una media mobile semplice e poi possiamo spostarla di “n.” periodi fino a quando non vediamo che tale parametro è in grado di contenere i prezzi in un recente trend ben definito.

Così facendo possiamo creare un semplicissimo sistema di trading nel modo che segue:

Per lo short: apriamo una posizione ribassista 2-3 tick/pip sotto il minimo di una barra che chiuda sotto la media mobile spostata;

Per il long: entriamo al rialzo 2-3 tick/pip sopra il massimo di una barra che chiuda sopra la media mobile spostata.

In entrambi i casi chiuderemo la posizione nel caso in cui i prezzi dopo avere tagliato la media in senso contrario dovessero  chiudere al di la della media.

Vediamo ora degli esempi pratici.

Prendiamo un titolo qualunque, facciamo delle prove e vediamo in un anno di trading come si sarebbe comportato un simile sistema.

La figura che segue rappresenta il grafico del titolo ENEL. Abbiamo fatto alcuni test  e abbiamo notato che i due parametri che ben si adattano ai trend che si sono verificati per tutto il 2013 del titolo ENEL sono una media mobile a 15 periodi spostata in avanti di 5 periodi. Conseguentemente possiamo affermare che questi parametri possono essere usati anche in un prossimo futuro per questo titolo. E’ naturale che nel momento in cui tali medie dovessero cominciare a generare falsi segnali dovrebbero essere sostituite con altre idonee.

Vediamo graficamente dove avremmo aperto e chiuso le posizioni in tutto il corso dell’anno 2013.

 

Nel complesso avremmo effettuato 14 operazioni in tutto l’arco dell’anno, per cui possiamo dire che si tratta di una tecnica molto tranquilla che non ci costringe a stare davanti al monitor in continuazione, dunque molto adatta a chi ha poco tempo da dedicare a questa attività.

Vediamo ora quali risultati avremmo ottenuto. Andiamo nel dettaglio e vediamo le operazione segnalate nel grafico.

Abbiamo evidenziato in rosso le posizioni short, in verde le posizioni long e in nero la chiusura di ogni posizione.

Solo una nota per l’operazione di aprile in quanto risulta un po’ particolare. La chiusura al di sopra della media ci fa liquidare la posizione short in essere ma nelle giornate successive non si verifica la rottura del massimo della barra che ha attraversato e chiuso sopra la media. Si potrebbe dunque ipotizzare di ottimizzare l’entrata sulla rottura del massimo della prima candela rialzista fin tanto che i prezzi si fossero mantenuti al di sopra della media.

Abbiamo fatto un vero e proprio backtesting di un anno, riportando tutte le operazioni in un foglio elettronico ed ipotizzando un investimento costante di 10.000 euro per ogni operazione; la performance che ne deriva è di tutto rispetto:

Ipotizzando un investimento costante per ciascuna operazione di € 10.000 il ritorno è stato di € 2888, dunque di circa il 30% . Il rendimento è al lordo delle commissioni, che peraltro non hanno alcuna incidenza trattandosi di poche operazioni.

Le cose semplici, come sempre,  sono quelle che funzionano meglio.

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