Il Failure Swing con l'RSI

Nella sezione dell’analisi algoritmica abbiamo visto il funzionamento dell’RSI, uno dei principali oscillatori usati dai traders e abbiamo anche visto come utilizzarlo in abbinamento alle divergenze rialziste e ribassiste.

Un altro utilizzo che si può fare di questo noto oscillatore, per individuare segnali operativi è quello di cercare i cosiddetti “fallimenti di swing” anch’essi indice di inversione dei prezzi.

Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Il fallimento di swing si focalizza esclusivamente sull’oscillatore, escludendo del tutto l’andamento dei prezzi e il concetto di divergenza. Un fallimento di swing rialzista si verifica quando l’RSI (In questo caso impostato a 10 periodi per una maggiore sensibilità) va al di sotto del livello 30 (ipervenduto), rimbalza sopra 30, torna indietro(pullback) verso la soglia di 30 senza però scendere sotto questo livello e infine  si gira di nuovo verso l’alto violando l’uncino realizzato nel suo primo ritorno sopra il livello di 30.

Vediamo un esempio grafico che meglio di mille parole spiega la formazione di questo segnale operativo.

Torniamo sul titolo Finmeccanica. Vediamo che l’oscillatore scende sotto il livello di 30, poi vi torna sopra, effettua un pullback verso 30 senza però violarlo e poi si gira andando a rompere la sommità dell’uncino realizzato nella prima risalita al di sopra di 30.

Per dare un’idea di operatività, possiamo entrare sulla rottura del massimo della candela in corrispondenza del breakout e posizionare uno stop al di sotto del minimo realizzato precedentemente.

Il segnale short è esattamente speculare. Vediamo il grafico:

Come possiamo osservare l’oscillatore sale sopra il livello 70, riscende sotto, effettua un pullback verso 70, non riesce a superarlo e ridiscende andando a rompere il minimo di swing precedente come vediamo in un esempio sempre sul nostro titolo Finmeccanica.

Ad un osservatore attento non sarà sfuggito che anche in questo caso si formano delle divergenze. Dunque anche se abbiamo evidenziato che l’utilizzo di questa tecnica prescinde in assoluto dalla osservazione dei prezzi, il “failure swing” potrebbe essere utilizzato per filtrare ulteriormente le divergenze, sfruttandole come segnale soltanto ove i due setup (divergenza e failure swing” si realizzino completamente sul grafico su cui stiamo operando.

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