Inversioni di trend con il double repo

Prima di entrare nei dettagli di questo semplice pattern ideato da Joe DiNapoli, è doveroso spiegare velocemente l’unico strumento utilizzato: una media mobile semplice spostata. Per l’individuazione del trend, Joe DiNapoli utilizza delle medie mobili spostate, affermando che se il periodo di calcolo per la media mobile e il coefficiente di spostamento sono “appropriati”, le DMA tendono a ridurre i falsi segnali ed a prevedere l’azione del mercato in maniera efficace.

Una delle 3 DMA utilizzate da Joe DiNapoli, è la 3x3, cioè una media mobile semplice a 3 periodi, spostata in avanti di altri 3 periodi. Per cui andiamo a settare il grafico, semplicemente con i prezzi e una 3x3, questo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno.

Il pattern che stiamo per delineare si chiama DOUBLE REPO (Double Repenetration); vediamo le condizioni di setup:

1 – Il mercato è in deciso rialzo (sopra la 3x3) e si trova in questa condizione da almeno 8-10 periodi, se più anche meglio (pattern di inversione ribassista)

2- Si verifica una chiusura al di sotto della nostra DMA, poi ancora al di sopra e poi nuovamente al di sotto.

3 – fra la barra che ha effettuato la prima penetrazione al ribasso e la barra che ha effettuato la seconda penetrazione al ribasso, non ci dovrebbero essere più di 8-10 barre, se sono 3 – 4 ancora meglio.

4 – L’entry si effettua all’apertura della barra successiva alla barra che ha chiuso sotto la 3x3 e che ha effettuato la seconda penetrazione al ribasso, ma vediamo degli esempi che semplificano la comprensione del pattern.

Quello che vediamo di seguito è un grafico a 240 minuti dell’indice S&P500. Come vediamo proviene da un trend piuttosto sostenuto, che si mantiene al di sopra della nostra 3x3.

Ad un certo punto i prezzi penetrano al ribasso la 3x3, poi vi tornano al di sopra e poi violano nuovamente al ribasso la nostra DMA chiudendo al di sotto della stessa.

Consideriamo la prima candela che ha chiuso sotto la 3x3 come candela di setup ed entriamo in inversione di trend all’apertura della candela successiva a quella che ha effettuato la seconda violazione ribassista.

Come vediamo il trade va quasi subito nella nostra direzione effettuando un’inversione piuttosto violenta.

Di seguito, un altro grafico daily sempre dell’indice S&P500. Vediamo come la 3x3 ci aiuta ad individuare una fase di distribuzione che poi sfocia in una vera e propria inversione di trend.

La gestione della posizione può avvenire nel classico metodo che prevede un primo target di 1:1 rispetto allo stop. Raggiunto il primo target spostiamo lo stop in pari e lasciamo correre la seconda parte della posizione.

Naturalmente il pattern si può applicare anche alle inversioni rialziste in modo esattamente speculare.

Qui di seguito abbiamo un grafico orario del titolo Enel. Come vediamo anche qui i prezzi provengono da un sostenuto trend ribassista che si mantiene al di sotto della 3X3. Ad un certo punto i prezzi effettuano una prima penetrazione rialzista della DMA, poi tornano sotto la media per poi effettuare un nuovo breakout al rialzo della DMA confermando una chiusura al di sopra della stessa.

Ancora una volta il nostro pattern riesce a catturare una perfetta inversione di trend.

Il pattern si può applicare a diversi time frame, ma si sottolinea il fatto che più si abbassa il time frame, più aumenta il c.d. “rumore” e diminuisce la sua affidabilità.

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