Il set up ANTY di Linda Raschke

Nelle strategie di trading che nel corso degli anni ho passato in rassegna e applicato nel mio trading di tutti i giorni rientra a pieno titolo il setup ANTY ideato da Linda Bradford Raschke e presentato nel suo celeberrimo libro Street Smarts.

Il setup è molto interessante in quanto tende ad individuare i pullback all’interno di trend ben definiti, ovvero quelle dinamiche dei prezzi che i conoscitori delle strutture di Elliott riescono ad individuare con grande precisione.

Con una impostazione particolare dell’indicatore stocastico Linda Raschke ci fornisce importanti suggerimenti sul trend in atto e sulla ipotetica fine del movimento correttivo.

La tecnica è di semplicissima implementazione e replicabile da chiunque con facilità in quanto prevede solo l’utilizzo di un comunissimo indicatore stocastico da impostare come di seguito.

Entriamo subito nel dettaglio della strategia e vediamo quali sono i parametri da utilizzare per lo stocastico:

Nella piattaforma di IG, possiamo facilmente impostare il %K e il %D  lo stocastico come segue:

  • %K a 7 periodi
  • %D a 10 periodi

Il concetto base che spiega il famoso trader americano (una delle poche donne trader ad avere pubblicato libri sull’argomento), è che il %D viene usato come un indicatore di momentum e, di conseguenza, ci fornirà indicazioni sulla forza sottostante il movimento in atto per comprendere quale possa essere la direzione del mercato.

Seguendo il concetto spiegato dalla Raschke, osserviamo la direzione della linea che rappresenta il %D e cerchiamo quelle situazioni in cui il trend è ben definito, ad esempio quando tale linea è in grado di raggiungere livelli uguali o maggiori a 80. Una volta individuata la direzione, aspettiamo che si realizzi il setup per aprire la nostra posizione. Linda applica questa tecnica seguendo grafici giornalieri ma, secondo la mia esperienza, la tecnica è applicabile anche su time frame intraday con buoni risultati in termini di attendibilità del segnale e performance del sistema.

Vediamo allora come entrare in posizione.

SETUP LONG

Le due linee dello stocastico, partendo da valori uguali o inferiori a 20, cominciano a salire insieme, e nello stesso momento i prezzi attuano un movimento rialzista. Dopo aver realizzato un massimo relativo i prezzi cominciano a correggere; la linea più veloce, cioè il %K, effettua un movimento verso il basso più profondo del %D che rimane invece a livelli elevati, ad indicare che la tendenza in atto è abbastanza sostenuta.

La correzione potrebbe essere finita nel momento in cui la linea veloce interseca al rialzo al linea più lenta. Questa situazione genera il setup.

Si entra in posizione rialzista all’apertura della candela successiva a quella in corrispondenza della quale si è generato l’incrocio delle due linee, esattamente come vediamo in figura:

Partendo da sinistra notiamo che le due linee dello stocastico si incrociano sotto il livello 20 e puntano verso l’alto raggiungendo livelli elevati, intorno a 80. Poi le due linee si incrociano al ribasso, ma non abbiamo sui prezzi una tendenza correttiva ben definita, di conseguenza non apriamo posizioni in quella fase. Un setup più chiaro si realizza subito dopo, quando la linea più veloce, quella blu, ricomincia a scendere e poi uncina ed interseca al rialzo di nuovo la linea più lenta. In questo caso abbiamo una correzione più definita e possiamo entrare all’apertura della candela successiva a quella in cui si è realizzato l’incrocio delle due linee.

Se guardiamo più a destra abbiamo un ulteriore setup, anche se in questo caso la correzione è stata fortemente laterale.

SETUP SHORT

Il setup ribassista è esattamente speculare a quello rialzista, come vediamo nell’immagine:

Le due linee dello stocastico si incrociano al ribasso da livelli abbastanza elevati e cominciano a scendere con un movimento netto dei prezzi. Poi avviene una piccola correzione, grazie alla quale lo stocastico più veloce sale e poi uncina verso il basso andando  ad intersecare la linea più lenta e generando così un setup ribassista.

Gestione della posizione

Una volta entrati in posizione, mettiamo uno stop qualche tick sotto la candela di setup, in caso di operazione rialzista (long). Viceversa, in caso di apertura di una posizione ribassista (short)  lo stop va posizionato qualche tick sopra la candela di setup- Ricordiamo che la candela di setup è quella in corrispondenza della quale si è verificato l’incrocio delle due linee dello stocastico.

La posizione si chiude  2-3 barre dopo l’apertura, in quanto questo è un setup che mira a cogliere una piccola parte del movimento direzionale sottostante. Ciò non toglie che con una opportuna gestione del trailing stop si possa ottenere un miglior profilo di rischio/rendimento

In un prossimo articolo didattico vi mostreremo alcune varianti che, a nostro avviso, rendono il sistema ancora più efficace.

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