Tom-Next - définition

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Le terme ‘Tom-Next’ est l’abbréviation de ‘tomorrow-next day’. Il s’agit du moyen par lequel les spéculateurs conservent leurs positions en overnight (d’un jour sur l’autre) sur le Forex tout en évitant la livraison physique des devises. 

Tout comme les matières premières, les ordres sur Forex devraient en principe déboucher sur une livraison physique des actifs négociés. Sur le Forex, le délai de livraison est habituellement de deux jours après la transaction. Pour conserver leur position en overnight, les courtiers forex échangent toute position overnight par un contrat équivalent débutant le jour suivant. La différence de prix entre ces deux contrats est appelée ‘ajustement Tom-Next’.

Le Tom-Next se calcule en ajustant le niveau de clôture de la position ouverte avec le taux d’intérêt de la devise concernée. Si vous achetez une devise dont le taux d’intérêt est plus élevé, vous recevrez des ajustements d’intérêt. Si vous achetez une devise dont le taux d’intérêt est moins élevé, vous paierez des ajustements d’intérêt.

Ces frais sont également appelés  coût de portage.

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