Turtle Soup

Il Turtle Soup è una efficace tecnica ideata da Larry Connors che rientra nelle strategie di tipo "test" tra quelle, cioè, che sono basate su uno dei pattern più efficaci dello swing trading: il test di minimi o massimi di periodo.

La finalità della strategia è quella di cogliere il momento in cui il mercato fa segnare un nuovo massimo o minimo di periodo per poi successivamente invertire. Per tale motivo il Turtle Soup è classificato tra le tecniche utili per operare sulle inversioni del trend.

Vediamo le regole operative per un setup di acquisto (per il setup di vendita vale il contrario)

Il mercato fa registrare un nuovo minimo a 20 barre (1).

Il minimo a 20 barre precedente (2) si deve essere verificato almeno quattro barre prima della attuale barra (1)

Non appena il precedente minimo a 20 barre (2) è violato al ribasso, si inserisce un ordine stop di acquisto due / tre tick sopra tale precedente minimo.

L’ordine resta valido solo per la stessa barra (1).

Al momento dell'eseguito si posiziona uno stop-loss un paio di tick sotto il minimo della barra di setup (1).

E’ consigliabile  prendere profitto parziale dopo due massimo sei barre e si utilizza poi un trailing-stop a protezione del resto della posizione.

Per i clienti IG abbiamo realizzato proprio per la Metatrader 4 (MT4) l’apposito indicatore “Turtle Soup” che  può essere richiesto da tutti i nuovi clienti IG utenti di MT4 che intendano approfondire lo studio di questa tecnica. Oltre all’indicatore abbiamo anche realizzato un Expert Advisor (EA) utilizzabile per reperire i migliori parametri per settare e testare la strategia.

Sia l’indicatore che l’EA da noi realizzati contengono alcune modifiche rispetto alla originaria tecnica così come proposta da Connors. In particolare, per un setup long, una volta verificata l’esistenza di un minimo a 20 barre (1) e un precedente minimo a 20 barre (2), creatosi almeno quattro barre prima della barra (1), non piazziamo subito un ordine di acquisto ma richiediamo un ulteriore requisito: attendiamo, cioè, che la barra corrente (1) chiuda sopra il precedente minimo a 20 barre (2). A quel punto entriamo a mercato all’open della barra successiva.

Vediamo qualche esempio basandoci sull’indicatore che abbiamo realizzato per MT4 che andrà ad identificarci tutti i setup relativi al Turtle Soup nella apposita finestra sottostante il grafico.

Cross GBPUSD 30 minuti

Due Turtle rialzisti consecutivi.

Il primo:

Siamo in presenza di un minimo a 20 barre (punto1)

Il precedente minimo a 20 barre (2) è oltre 4 barre dall’attuale minimo (1)

Attendiamo il close della barra 1 e verifichiamo che sia superiore al minimo precedente a 20 barre (1)

Entriamo a mercato all’open della barra successiva

In questo caso è determinante il posizionamento dello stop loss. Uno stop troppo stretto posizionato sotto la barra 1 ci avrebbe “buttato fuori” dalla  posizione

Il secondo:

Siamo in presenza di un ulteriore minimo a 20 barre (punto 3)

Il precedente minimo a 20 barre (4) è oltre 4 barre dall’attuale minimo (3)

Attendiamo il close della barra 3 e verifichiamo che sia superiore al minimo precedente (4)

Entriamo a mercato all’open della barra successiva.

In questo caso il trade funziona molto bene e una adeguata gestione della posizione avrebbe consentito di sfruttare al massimo le potenzialità del pattern

Vediamo ancora un altro esempio

Cross EURUSD grafico 1 ora

Ancora due Turtle Soupe rialzisti consecutivi

Il primo, come si vede non da i risultati sperati. Subito sdopo l’entry (open della barra succesiva alla 1) i prezzi scendono fino a farci chiudere la posizione in perdita (sotto il minimo della 1)

Il successivo Turtle Soup, invece, restituisce grandi soddisfazioni, facendoci recuperare l aperdita appena subita e mettendo a segno un trend di tutto rispetto.

Vediamo ora un esempio ribassista

Cross EURUSD 15 minuti

Un Turtle Soup che intercetta al millimetro il massimo di periodo sforando il precedente massimo a 20 periodi (2) di un solo pips per tornare a chidere sotto tale livello. Entriamo short all’open della barra successiva e il trade da subito grandi soddisfazioni.

Una ultima avvertenza è doverosa. Occorre infatti tenere sempre in debita considerazione che si tratta di operazioni contro trend e, dunque, specie in presenza di un mercato in forte tendenza, i falsi segnali saranno piuttosto frequenti. Molto spesso il Turtle Soup darà infatti origine a una piccola correzione del trend piuttosto che ad una inversione vera e propria.

La qual cosa, oltre a consigliare di essere molto rigorosi con il posizionamento degli stop loss, suggerisce anche di adottare un money management basato, come indicato, su una veloce presa di profitto almeno su parte della posizione, cui dovrà fare seguito il successivo posizionamento di un trailing stop a protezione dei profitti realizzati.

L’entry point (espresso in numero di tick dal massimo/minimo) e così pure il posizionamento dello stop loss potrà, ed anzi dovrà variare avuto riguardo alla volatilità dello strumento.

Una ottimizzazione dei parametri mediante l’apposita funzione di Metatrader 4 (MT4) potrà suggerirci i migliori parametri da adottare in relazione al mercato di riferimento e al time frame utilizzato allo scopo di verificare, a livello didattico, quali risultati siano ottenibili con questo tipo di strategia sui diversi cross valutari.

La tecnica, inutile dirlo, è altresì applicabile a tutti gli strumenti finanziari dotati di una buona liquidità.

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