IDNR4

Tra le moltissime tecniche illustrate dai traders Connors e Raschke  trovo che l’IDNR4, a dispetto della sua semplicità, restituisca risultati più che soddisfacenti con un rischio piuttosto limitato.

Si tratta di una strategia che sfrutta il breakout che si verifica dopo una compressione di volatilità. E’ noto ai più come un periodo più o meno prolungato di contrazione del range a cui faccia seguito, improvviso, un forte movimento direzionale.

IDNR4 è una particolare configurazione grafica che parte dalla identificazione di una barra che sia inside day e che abbia contemporaneamente il range meno esteso degli ultimi quattro giorni.

IDNR4 è un acronimo che rappresenta una barra inside day (ID) contemporanea alla misurazione del range più ristretto (NR, narrow range) degli ultimi quattro (4) giorni.

La logica sottesa al verificarsi di questo semplice pattern consiste nel fatto che il range meno esteso delle ultime quattro sedute unito alla inside day rappresentino il culmine di una progressiva diminuzione della volatilità che di lì a brevissimo sfocerà in un forte movimento direzionale.

Com'è noto, infatti, una inside day è una barra che ha minimo e massimo rispettivamente superiore e inferiore ai quelli della barra che la precede tanto da essere interamente ricompresa in essa.

Il verificarsi di una barra che abbia i requisiti di una inside day e contemporaneamente rappresenti livello di volatilità più basso degli ultimi quattro giorni costituisce dunque un elemento che implica un forte potenziale esplosivo capace di dare luogo a movimenti tendenziali anche importanti.

La figura che segue illustra lo schema di un ID-NR4. 

Lo sfruttamento operativo di questo pattern è molto semplice: è sufficiente acquistare o vendere seguendo  il trend identificato dalla direzione in cui avviene la rottura (breakout) del minimo o del massimo dell'ID/NR4.

Si apre quindi una posizione rialzista nel caso in cui successivamente al verificarsi del pattern i prezzi superino il massimo precedente o, viceversa, si apre una posizione ribassista laddove i prezzi violino il minimo precedente.

Come molte altre anche IDNR4 nasce come strategia daily, ma si presta molto bene anche ad un utilizzo nell’intraday su qualunque tipo di mercato, purché sufficientemente liquido.

Ora che abbiamo ben compreso lo sviluppo del pattern vediamolo all’opera sulla nostra MT4, la nuova piattaforma che IG mette a disposizione dei propri clienti e per la quale abbiamo realizzato il relativo indicatore capace di identificare automaticamente il pattern, facendoci risparmiare la “fatica” di una ricerca visuale.

Nel grafico che segue il nostro indicatore identifica in modo automatico l’IDNR4 e ci consente una tempestiva operazione al rialzo sul cross Eur/Usd grafico orario.

Possiamo notare come in questo caso il pattern identifichi un momento di indecisione dei prezzi successivo ad una esplosione della volatilità. Alla rottura del pattern segue un trend piuttosto importante.

Ancora un esempio di un IDNR4 evidenziato dal nostro indicatore che va a identificare una pausa di riflessione dopo un primo trend piuttosto pronunciato: il cross è GBP/USD grafico 5 minuti.

Per quanto riguarda il target possiamo applicare le regole di money management che normalmente utilizziamo per il nostro trading. Un’idea potrebbe essere quella di posizionare un primo target alla stessa ampiezza del potenziale stop (1:1) e poi gestire in trailing stop.

Un indubbio vantaggio è rappresentato dal limitato costo in termini di stop loss: l'unica occasione in cui il pattern tradisce il trader è rappresentata da movimenti che generano un outside day, facendo oscillare i prezzi prima oltre uno dei due estremi precedenti (ad esempio rottura del massimo precedente) per poi invertire direzione e violare l'altro estremo (il minimo).

In pratica, può capitare (anche se raramente) che una volta aperta una posizione rialzista alla violazione del massimo dell'ID/NR4 i prezzi indietreggino e violino addirittura il minimo precedente.

In questo caso, una strategia particolarmente aggressiva, peraltro suggerita dagli stessi ideatori del pattern, potrebbe consistere nell’invertire la posizione (il cosiddetto stop & reverse) anziché limitarsi a incassare la perdita.

Vediamo subito un esempio sul cross GBP/USD grafico 30 minuti.

Come possiamo notare il primo IDNR4 ci fa aprire una posizione short che va in stop nella barra immediatamente successiva a quella di entrata. Infatti il prezzo, dopo una iniziale discesa, torna a salire andando a rompere il livello superiore dell’IDNR4.

Qui il trader ha la scelta tra chiudere semplicemente l’operazione in perdita ed attendere una successiva occasione, che peraltro non tarderà ad arrivare come segnalato dal nostro indicatore (2 IDNR4 Long), oppure chiudere lo short in perdita e aprire contemporaneamente una operazione contraria rialzista. In quest’ultimo caso il costo dello stop sarebbe stato velocemente recuperato e il trend rialzista che segue avrebbe generato un ottimo profitto.

Naturalmente oltre all’indicatore che abbiamo visto all’opera, sarà disponibile per i clienti di IG anche il corrispondente Expert Advisor (EA) per rendere il trading sempre più sistematico.

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