Delta (Definition)

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Das Delta eines Derivats wird als Kursbewegung in Relation zur Preisänderung des zugrunde liegenden Basiswerts definiert. Man sagt dazu auch Hedge-Verhältnis und es wird meistens beim Optionenhandel genutzt.

Delta ist der Betrag um den sich ein Optionskurs ändert, wenn sich der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts um einem Punkt bewegt. Bei einem 0,5 Delta bewegt sich der Optionskurs jedes Mal um 0,5, wenn sich der Basiswert um einen Punkt bewegt. Ein Delta von 1 bedeutet, dass die Option die Preisänderungen ihres zugrunde liegenden Marktes widerspiegeln wird.

Das Delta einer Put Option kann zwischen 0 und -1 liegen und das einer Call Option zwischen 0 und 1. Also kann Delta entweder als positive oder negative Zahl erscheinen, abhängig von der Art der Option. Der Preis einer Put Option wird beispielsweise umgekehrt zu dem des zugrunde liegenden Basiswerts verlaufen.

Delta ist eines der "Greeks" (Griechen): eine Reihe von Risikovariablen beim Optionshandel.

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