Delta – definition

Ett derivats delta beskriver dess prisrörelser i förhållande till hur priset för den underliggande tillgången har ändrats. Det kan ibland också kallas för hedgingsgrad och används främst inom optionshandeln. 

Ett delta anger hur mycket en options pris kommer att ändras när priset för dess underliggande tillgång ändras med en punkt. Ett delta på exempelvis 0,5 innebär att en options pris ändras 0,5 för varje punkt som tillgångens pris ändras. Ett delta på 1 innebär att optionen helt följer den underliggande tillgångens prisrörelser.

Beroende på om derivatet är en köp- eller säljoption kommer dess delta med andra ord antingen vara ett negativt eller positivt värde. Detta beror på att exempelvis säljoptioner har priser som rör sig i motsatt riktning från den underliggande tillgångens pris.

Deltavärdet är en av ”grekerna”. Dessa är en uppsättning variabler som beskriver riskerna inom optionshandeln.

Läs mer om optionshandel

Gå till avsnittet om optionshandel.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kundservice finns tillgänglig på telefon dygnet runt mellan lördag kl. 9 och fredag kl. 23.

08-505 15 003

Du kan även ringa 08-505 15 000 eller mejla kundservice@ig.com

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.