Trading Systems - Parte 1

Con l’avvento e la diffusione anche tra il pubblico retail  di piattaforme automatiche di trading capita sempre più spesso, sfogliando riviste e giornali dedicati al trading o anche più semplicemente navigando in internet o aprendo la propria posta elettronica, di imbattersi  in pubblicità di società o trader privati che enfatizzano i risultati dei propri sistemi automatizzati di trading con frasi del tipo:

“… prova il mio sistema di trading XYZ con percentuali di guadagno del 95% …..  solo 5 operazioni in perdita nel 2013….. “

oppure:

“Guadagna 10.000 euro in soli tre mesi con il nostro trading system automatico sull’Eurostoxx 50 con il 90% delle operazioni vincenti… “

e via dicendo…

Lo scopo di chi propone quelle che io definirei vere e proprie “illusioni” è ovviamente quello di invogliare l’utente all’acquisto di un prodotto che sostanzialmente risponde al bisogno ineludibile di ciascun investitore di avere (quasi) sempre ragione sul mercato.

Spesso queste pubblicità sono accompagnate da una eccezionale equity line, ovvero dall’andamento dei profitti ricavati dal sistema, ma, ahimé, si tratta di sistemi sovra ottimizzati sui dati del passato sicché non può esservi garanzia alcuna di ottenere i medesimi rendimenti in futuro.

Con ciò, dunque, non voglio assolutamente affermare che tali sistemi non abbiano ottenuto le percentuali di guadagno reclamizzate ma, più semplicemente, voglio far comprendere come, quasi sempre, in tali situazioni si ometta di portare a conoscenza del trader elementi importantissimi atti a valutare la bontà del sistema e la loro capacità di “garantire” rendimenti futuri in linea con quelli passati.

Tra gli elementi che troppo spesso vengono taciuti vi sono, ad esempio, il capitale necessario da impiegarsi con la strategia proposta, oppure la massima perdita avuta dal sistema o, ancora, il numero di trade effettuati  nel periodo di riferimento.

In realtà, come sempre ripeto nei miei corsi e seminari, il segnale di entrata della strategia, qualsiasi essa sia, è solo uno degli elementi che concorrono a realizzare un sistema profittevole e, probabilmente, anche il meno importante.

La maggior parte delle piattaforme oggi in circolazione che consentono il trading automatico, ivi compresa Metatrader consentono di visualizzare i risultati di una singola strategia mostrandoli in una tabella riepilogativa sotto forma di “report”

Ecco un esempio:

Profitto lordo € 107.890… Chi non vorrebbe avere risultati simili? Tuttavia seguendo il vecchio adagio “non è tutto oro ciò che luccica” non bisogna fermarsi alle apparenze.

Districarsi in simili tabelle non è sempre semplice soprattutto se non si hanno cognizioni specifiche: termini come profict factor e drawdown  sono certamente meno intuitivi del più semplicemente interpretabile “profitto lordo” oppure ancora della percentuale  win/loss (vincite/perdite) elementi, questi ultimi, sui quali è più facile buttare l’occhio se con i trading system si è alle prime armi.

Se tale tendenza è assolutamente normale, diciamo subito che altri e ben più importanti sono gli elementi che occorre prendere in considerazione per valutare la bontà di un sistema automatico di trading.

Questo è solo il primo di una serie di articoli che vuole condurvi a comprendere come valutare la bontà di un sistema di trading automatico: per ora vi basti il monito di non farvi illudere dalle tante accattivanti promesse di facili guadagni.

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