Trading-Strategie: Parabolic SAR und RSI

Die folgende Trading-Strategie verbindet zwei alt bekannte Indikatoren miteinander. Es handelt es sich hierbei um den Parabolic Stopp and Reverse (SAR) und den Relativen Stärke-Index (RSI). Zugegeben, letztgenannter ist ein Oszillator. Mit einer kleinen Modifikation machen wir daraus einen Trendfolgeindikator. 

bg_chart_468939

Dies geht relativ einfach. Entscheidend sind nicht die klassischen Überverkauft-bzw. Überkauftbereiche bei 30 und 70. Wir verwenden lediglich den Wert von 50. Oberhalb dieser Marke liegt ein Aufwärtstrend, darunter entsprechend ein Abwärtstrend vor. Der hier beschriebene Handelsansatz soll im Fünf-Minuten-Chart Anwendung finden. Den Parabolic SAR belassen wir indes unverändert.

Das Handelssystem sieht wie folgt aus. Für eine Long-Position bedarf es eines Kaufsignals beim Parabolic SAR. Der RSI sollte sich oberhalb der 50-Punkte-Marke aufhalten. Umgekehrt wird eine Short-Position eingegangen. Für die Kurszielbestimmung kommt die Fibonacci-Methode zum Einsatz. Hierbei wird die so genannte Signalkerze (dies ist die erste Kerze nach der Generierung eines neuen Einstiegs- bzw. Ausstiegssignals beim Parabolic SAR und eines RSI oberhalb der Marke bei 50) mit der 261,8%-Fibonacci-Extension verlängert. Bei Erreichen des Kursziels wird die Position zur Eröffnung der darauf folgenden Fünf-Minuten-Kerze geschlossen. Bei einer Short-Position wird die Signalkerze mit der 261,8%-Extension entsprechend gen Süden verlängert.

Beispiel einer Long-Position

DEM_Tradingstrategie-Chart1_30052016

Im ersten Beispiel hatte der Parabolic SAR beim deutschen Leitindex am 20. April 2016 um 16.50 Uhr ein neues Kaufsignal generiert. Zuvor übersprang der RSI mit der Einstellung fünf Minuten den Wert von 50. Um 16.55 Uhr wurde zu 10.393 Punkten eine Long-Position erworben. Den Stopp Loss hatten wir 10 Indexpunkte unterhalb der Signalkerze bei 10.380 Zählern platziert. Anhand der 261,8%-Extension errechnet sich ein Kursziel von 10.412 Punkten. Nach der Positionseröffnung ging es in die gewünschte Richtung. Bereits um 17.05 Uhr wurde das genannte Kursziel nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen. Um 17:10 Uhr konnte der Trade zu 10.426 Zählern mit einem Gewinn von 33 Indexpunkten geschlossen. Im ungünstigen Fall wäre bei einem Ausstoppen ein Verlust von 10 Zählern angefallen. 

DEM_Tradingstrategie-Chart2_30052016

Am 21. April 2016 um 08:50 Uhr lieferte der Parabolic SAR ein Verkaufssignal. Gleichzeitig befand sich der RSI (5) unterhalb der Marke bei 50. Fünf Minuten darauf wurde zu 10.487 Punkten eine Short-Position eröffnet. Den Stopp Loss hatten wir 10 Punkte oberhalb der Signalkerze bei 10.502 Zählern platziert. Das Kursziel lautete 10.474 Punkten. Um 09:15 Uhr wurde diese Chartmarke erreicht. Kurz darauf konnte die Short-Position zu 10.465 Punkten mit einem Gewinn von 22 Indexpunkten geschlossen werden. Dem gegenüber stand ein möglicher Verlust von 10 Zählern.

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