Trendfolge-Strategie mit drei alt bekannten Indikatoren

Bei der folgenden Trendfolge-Strategie treffen wir auf drei alt bekannte Indikatoren. Dies sind neben dem gewichteten 200-Tage-Durchschnitt der Parabolic Stop and Reverse (SAR) sowie der Moving Average Convergence/Divergence (MACD). Diese Indikatoren sind zwar schon recht betagt, kombiniert zeigen sie aber ihre ganze Stärke.

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Setup

Ob wir mit diesem Trading-Ansatz long oder short gehen, entscheidet die gewichtete 200-Tage-Durchschnittslinie. Es kann natürlich auch die exponentielle oder einfache Glättungslinie verwendet werden. Nur wenn der besagte Trendfolgeindikator gen Norden zeigt, bzw. nach unten gerichtete ist, kommen der Parabolic SAR und der MACD zum Einsatz. Kaufsignale in einem Abwärtstrend bzw. Verkaufssignale in einem Aufwärtstrend werden nicht berücksichtigt.

Eine Long-Position wird eröffnet, wenn der Kurs des Basiswertes oberhalb des Parabolic SAR notiert. Gleichzeitig sollte der MACD ebenfalls ein Einstiegssignal vorweisen. Generieren beide Trendfolgeindikatoren im weiteren Verlauf Verkaufssignale, sollte die Long-Position geschlossen werden. Dies gilt auch, falls der 200-Tage-Durchschnitt unterschritten wird. Der Stop Loss wird knapp unterhalb der Lunte der Signalkerze platziert. Ein klassisches charttechnisches Kursziel gibt es hier nicht. Entsprechend umgekehrt wird eine Short-Position eingegangen.

Im Praxisbeispiel wenden wir den Handelsansatz beim deutschen Leitindex DAX an. Am 13. Januar notierte das heimische Börsenbarometer oberhalb der steigenden gewichteten 200-Tage-Durchschnittslinie. Somit lag eine mittelfristige Aufwärtsbewegung vor. An diesem Tag hatten sowohl der Parabolic SAR als auch der MACD ein neues Kaufsignal geliefert. Am darauffolgenden Tag wurde zu 9.870 Punkte eine Long-Position erworben. In den kommenden Tagen und Wochen ging es in die gewünschte Richtung. Am 9. Februar generierten der Parabolic SAR und der MACD jeweils ein Ausstiegssignal. Am 10. des gleichen Monats wurde die Position zu 10.672 Zählern geschlossen. Der Trader konnte sich so über einen Gewinn von 802 Indexpunkten freuen. Den Stopp Loss hatten wir unterhalb der Signalkerze vom 9. Februar bei 9.753 Punkten platziert. Im ungünstigen Fall wäre ein Verlust von 117 Zählern angefallen. 

Long-Position beim DAX/ Quelle: IG Handelsplattform

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Im zweiten Beispiel wird eine Short-Position eröffnet. Der DAX schloss am 4. Januar 2016 unterhalb der 200-Tage-Glättungslinie. Auch der Parabolic SAR und der MACD hielten sich zu diesem Zeitpunkt im negativen Terrain auf. Einen Tag später konnte zu 10.375 Punkten eine Short-Position erworben werden. Auch hier ging es anschließend in die prognostizierte Richtung, nämlich gen Süden. Am 26. des genannten Monats kam es beim Parabolic SAR und MACD zu Kaufsignalen innerhalb des intakten Abwärtstrends. Grund, am 27. Januar die Short-Position zu 9.816 Zählern zu schließen. Unter dem Strich fiel ein Gewinn von 559 Indexpunkten an. Den Stopp Loss hatten wir knapp oberhalb der Signalkerze vom 4. Januar bei 10.249 Zählern platziert. Der maximale Verlust im Negativ-Szenario wurde damit auf 126 Zähler begrenzt.

Short-Position beim DAX / Quelle: IG Handelsplattform

DEM-Trendfolgestrategie_2_22042016

Vorteile:

  • Wie bei allen Trendfolge-Ansätze liefern diese in starken Marktphasen sehr gute Signale

Nachteile:

  • In Seitwärtsphasen werden entsprechend viele Fehlsignale generiert

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Wissen

  • Preisberechnung und Gewichtung

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  • Wege Risiken einzugrenzen

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