Delta – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

Et derivats delta er definert som derivatets prisbevegelse sett i forhold til endringen i prisen på dets underliggende aktivum. Det kalles iblant også sikringsforhold eller «hedge ratio» og brukes mest i forbindelse med opsjonshandel.

Delta angis som mengden en opsjons pris vil bevege seg med når prisen på opsjonens underliggende aktivum beveger seg med ett punkt. En delta på 0,5 innebærer for eksempel at prisen på en opsjon beveger seg med 0,5 for hver bevegelse på ett punkt som inntreffer i det underliggende aktivumet. En delta på 1 betyr at opsjonens pris gjenspeiler prisen på det underliggende aktivumet nøyaktig. Et put-opsjons deltaverdi vil ligge mellom 0 og -1, mens en call-opsjons deltaverdi vil ligge mellom 0 og 1.

Delta kan altså vises som enten et negativt eller et positivt tall, avhengig av om derivatet er en call-opsjon eller en put-opsjon. Dette er fordi en put-opsjon eksempelvis vil ha en pris som beveger seg motsatt i forhold til prisen på det underliggende aktivumet.

Delta er en av de såkalte «grekerne»: et sett med variabler som beskriver risiko knyttet til opsjonshandel.

Les mer om opsjoner

Finn ut mer om opsjonshandel på siden Opsjoner.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra mandag til fredag samt kl. 10-18 lør-søn.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com