Arbitrasje – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

Arbitrasje viser til praksisen som går ut på å kjøpe et aktivum og deretter selge det igjen umiddelbart for å dra fordel av en prisdifferanse.

Aktivumet selges som regel i et annet marked, i en annen form eller gjennom et annet finansielt instrument, avhengig av hvor prisavviket forekommer. Arbitrasjemuligheter kan oppstå med nesten alle typer finansielle instrumenter, inkludert opsjoner, aksjer, valuta, råvarer og derivater.

Når det gjelder aksjer, kan arbitrasje for eksempel finne sted når en aksje er notert på børser i to forskjellige land. Valutasvingninger i et av landene kan gjøre at prisen på en aksje blir forskjellig på de to børsene. Ved å selge aksjen på én børs og samtidig kjøpe den på den andre kan en trader utnytte dette prisavviket og oppnå en umiddelbar gevinst.

Ekte arbitrasje

Ekte arbitrasje er arbitrasje i ren form, som beskrevet over. Det går i hovedsak ut på å utnytte ineffektivitet i markedet, ved at to aktiva med lik verdi handles til forskjellige priser. Dette innebærer også at ekte arbitrasje er helt risikofritt. Markedsineffektivitetene som gjør ekte arbitrasje mulig, er blitt stadig sjeldnere etter hvert som teknologien er blitt bedre.

Risikoarbitrasje

Dette har ført til at mer risikofylte former for arbitrasje er blitt mer utbredt. Risikoarbitrasje involverer handel med et aktivum som har en verdi som ligger an til å kunne endre seg brått, for eksempel en aksje i et selskap som er gjenstand for et oppkjøp. Til forskjell fra ekte arbitrasje er denne formen for arbitrasje ikke 100 % risikofri, ettersom det ikke er sikkert at endringen i verdi faktisk vil finne sted.

Lær mer om automatisert trading

Kraftfull automatisert trading kan brukes til å identifisere muligheter for arbitrasje.

Kontakt oss

Vår kundeservice er tilgjengelig fra mandag til fredag kl. 9-18.

22 400 240

Du kan også sende en
e-post: kundeservice@ig.com