¿Qué son las medias móviles y cómo operar con ellas?

¿Qué es una media móvil?

La media móvil (MM) es un indicador técnico que puede resultar de utilidad para determinar la futura dirección de un mercado, al combinar determinados niveles precio del activo y, luego, dividiendo esa suma por el número de datos durante un período concreto, lo que te ayuda finalmente a detectar una posible tendencia.

Los traders suelen emplear los datos históricos del movimiento de los precios para detectar un patrón de tendencia, identificar un nivel de entrada y salida, y reducir el impacto de las fluctuaciones aleatorias de los precios en un mercado. Puedes analizar los niveles de soporte y resistencia de un mercado observando los gráficos de precios para generar señales de trading en un plazo de tiempo determinado.

El término media «móvil» se deriva de la sustitución de cifras antiguas por nuevos niveles de precio, cambiando cada vez la dirección de la línea de tendencia en el gráfico. También se conoce como indicador rezagado, ya que sigue la acción del precio de un activo durante un período concreto, suavizando las fluctuaciones del precio para distinguir mejor la tendencia de la actividad habitual del mercado.

Esto permite a los analistas técnicos utilizar el indicador al evaluar marcos a corto y largo plazo para establecer posibles patrones futuros. Por ejemplo, cuando se opera con materias primas finitas, como el crudo estadounidense, su precio puede registrar enormes fluctuaciones debido a los cambios en la oferta y la demanda.

Con nosotros, puedes utilizar el indicador de MM para analizar las variaciones en los niveles de precio en un intervalo de fechas personalizado, como un período de 20, 50, 100 o 200 días, antes de adoptar una posición.

Tipos de medias móviles

Los dos tipos de medias móviles más habituales son la media móvil simple (MMS) y la media móvil exponencial (MME).

Media móvil simple:

Una media móvil simple es un indicador técnico no ponderado que combina los niveles de los datos más recientes para determinar el precio medio y dividir la suma por el número de períodos de tiempo en el pasado.

Una vez que hayas determinado la media en un período determinado, la dividirás por el número de precios del conjunto. Puedes calcular la media móvil simple del precio de un activo siguiendo la fórmula siguiente:

Por ejemplo, si sigues el precio de un activo en los últimos cinco (A) niveles de datos utilizando la media móvil simple (es decir, 67, 68, 65, 67 y 68), combinarías todos los valores y los dividirías por cinco (n) para obtener la media de 67.

Media móvil exponencial

Una media móvil exponencial es un indicador que otorga más importancia a los niveles de precios más recientes de un activo a la hora de determinar la futura dirección, haciendo que el indicador responda a la nueva información. Es diferente de la media móvil simple, ya que la MMS mide conjuntos de datos del pasado, y la MME sigue el nivel de precio más reciente para ofrecer señales de trading sobre la dirección que podría tomar el mercado en adelante.

Los traders suelen utilizar el indicador de la MME, especialmente en un mercado muy volátil, puesto que es más sensible a las variaciones de precios que la MMS. Por ejemplo, la MME tiene en cuenta los niveles de precio más recientes, que podrían ser consecuencia de los resultados de la empresa, cambios en la dirección, sentimiento del mercado o acontecimientos inesperados.

Utilizando el nivel de precio más reciente, puedes medir el precio medio de cierre de un valor a lo largo de un número de períodos determinado, como una media de 20, 50 o 100 días. Puedes calcular la media móvil exponencial a partir de la fórmula siguiente:

Supongamos que eliges una MME correspondiente a un período a corto plazo, como la media de 10 días. Calcularías la MME obteniendo primero el precio de cierre actual (Pt), la MME del período anterior (MME-1) y el factor de suavizado (k).
El factor de suavizado (k) toma un valor comprendido entre 0 y 1, mediante la fórmula 2/(m+1), donde m = 10.

Cómo empezar a operar con medias móviles

Puedes utilizar el indicador de media móvil para operar con nosotros. Al operar con nosotros, harás predicciones sobre la subida o bajada del precio de un activo financiero sin poseer el subyacente. Utilizarás productos derivados como Turbo24, barrera y opciones vanilla para predecir el movimiento del precio, si sube o baja, y obtener beneficios al acertar con tus apuestas.

Hemos enumerado algunos pasos que debes seguir para abrir una posición con nosotros:

1. Abre una cuenta o practica en una cuenta demo.
2. Decide si quieres utilizar Turbo24, barrera u opciones vanilla.
3. Escoge el mercado que prefieras para operar.
4. Elige el tamaño de tu operación y gestiona el riesgo.
5. Abre tu posición y monitoriza tu operación.

Trading de Turbo24

Con los turbos, puedes predecir la dirección del precio de un activo y establecer niveles de knockout adaptados a tu perfil de riesgo, con el objetivo de reducir las posibles pérdidas en que puedas incurrir. Comprarás turbos largos si piensas que el precio aumentará o comprarás turbos cortos si crees que disminuirá.

Turbo24 es popular porque te permite mantener tu posición abierta las 24 horas del día, de lunes a viernes, sin que te cobre ningún cargo1. Además, pagarás cero comisiones2 cuando operes con nosotros.

Descubre cómo funciona Turbo24 al operar online

Barrera y opciones vanilla

Cuando operas utilizando barrera, tu posición se moverá punto por punto con el precio subyacente de un activo. Esto te permite seguir la rentabilidad de tu activo con relativa facilidad y colocar un nivel de knockout para salir de tu posición si el mercado se mueve en tu contra.

Con las opciones vanilla, suscribirás un contrato que te otorga el derecho, pero no la obligación, de operar con un activo a un precio determinado en una fecha preestablecida. Ten en cuenta que este tipo de productos suele ser la opción preferida de los traders más experimentados.

Estrategias de medias móviles en trading

Hay varias estrategias de medias móviles que puedes utilizar para operar con nosotros.

1. Estrategia de cruce de medias móviles
2. Estrategia de cinta de media móvil
3. Convergencia/divergencia de media móvil (MACD)
4. Estrategia de media móvil de Bandas de Bollinger

Estrategia de cruce de medias móviles

La estrategia de cruce de medias móviles se produce cuando dos líneas de medias móviles diferentes se cruzan entre sí para indicar una oportunidad de compra o venta. Cuando esto sucede, el nivel de precios de la media móvil a más corto plazo cruza por encima o por debajo de la media móvil a más largo plazo para indicar un posible cambio en la línea de tendencia.

La media móvil a corto plazo también se considera la media móvil más rápida, ya que mide los precios en un plazo de tiempo más corto, como un período de 5, 10 o 20 días. Esto hace que sea más sensible a las variaciones diarias de los precios.

En cambio, la media móvil a largo plazo es mucho más lenta y menos sensible a los movimientos de los precios a corto plazo, al tener en cuenta los precios durante un período de tiempo más largo, como 100 o 200 días. Puedes utilizar estos niveles de precios para detectar patrones de tendencias, así como los niveles de entrada a fin de adoptar una posición y salir antes de que la tendencia termine o revierta a la media.

Por ejemplo, cuando la media móvil a corto plazo (MM 50) se cruza por encima de la media móvil a largo plazo (MM 200), a lo que también se denomina cruce dorado, indica que el precio del activo podría subir y deberías comprar. Por el contrario, si la media móvil a corto plazo cruza por debajo de la media móvil a largo plazo, lo que se conoce como cruce de la muerte, implica que el precio puede caer y deberías plantearte vender.

Conoce más sobre las estrategias de cruce de medias móviles

Estrategia de cinta de media móvil

Una cinta de medias móviles es una adaptación de la estrategia de cruce, en la que se añaden a un mismo gráfico una serie de líneas de tendencia de medias móviles en orden secuencial, de forma que parecen una cinta.

Por lo general, la cinta de medias móviles se crea utilizando de seis a ocho tramos que muestran diferentes líneas de tendencia, separadas en intervalos de 10 periodos. Por ejemplo, añadirías intervalos de fechas a partir de medias móviles de 10, 20, 30, 40, 50 y 60 días.

Ten en cuenta que puedes calcular la cinta de medias móviles utilizando la MMS y la MME. Para interpretar la cinta de medias móviles, te fijarás en la dirección en que se mueven las líneas de tendencia. Por ejemplo, si las líneas de MM se mueven en la misma dirección, esto indica una tendencia fuerte. Es decir, las líneas de MM de todos los plazos de tiempo se moverían hacia arriba o hacia abajo en la cinta.

Los traders también miden la amplitud entre las líneas de MM para determinar el impulso de la tendencia. Por ejemplo, supongamos que la cinta que crean las líneas de MM se mueve en paralelo entre sí, lo que señalaría una tendencia fuerte.

Sin embargo, si las líneas de MM forman una cinta con las líneas cada vez más separadas en cada intervalo de periodos, significa que la tendencia actual está llegando a su fin. Alternativamente, si las líneas de MM se van acercando hasta el punto en que se cruzan, esto puede indicar el inicio de una nueva tendencia.

Convergencia/divergencia de media móvil (MACD)

La convergencia/divergencia de media móvil (MACD) es un indicador técnico que detecta los cambios en el impulso de los precios de un mercado. El indicador reúne niveles de datos de distintas líneas medias móviles para determinar niveles de soporte y resistencia.

Hay tres componentes que se tienen en cuenta al elaborar el indicador MACD: la línea MACD, la línea de señal y el histograma. He aquí algunos de los cálculos que debes tener en cuenta:

• Línea MACD = MME de 12 días del precio de cierre - MME de 26 días del precio de cierre
• Línea Signal = MME de 9 días de la línea MACD
• Histograma = línea MACD - línea de señal

Puedes emplear el indicador para determinar la fuerza de la tendencia y el punto de inflexión de esta. Por ejemplo, cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, indica que podrías comprar el valor, y si la línea MACD cruza por debajo de la línea de señal, indica que podrías vender o ir corto en el mercado.

Conoce la estrategia de convergencia/divergencia de media móvil (MACD)

Estrategia de media móvil de Bandas de Bollinger

Los analistas técnicos utilizan las Bandas de Bollinger para trazar líneas de tendencia en un gráfico que muestren niveles de sobreventa o sobrecompra. Los dos niveles están a ambos lados de la línea de la media móvil simple, a dos desviaciones estándar de la MMS del precio del activo.

Los traders utilizan esta herramienta para medir la volatilidad de un mercado. Es decir, si las bandas están más alejadas de la línea media, significa que un mercado es más volátil, mientras que cuanto más cerca estén las bandas, más estable será el mercado.

Los cálculos consisten en tomar la banda situada por encima de la banda media (MMS) y sumarle el doble de la desviación estándar diaria. A la banda situada por debajo de la banda media se le resta dos veces la desviación estándar diaria.

Una de las interpretaciones del uso de las Bandas de Bollinger es el seguimiento de la cantidad de veces que el mercado toca las bandas para detectar la señal de compra o venta. Por ejemplo, si el precio toca la banda por encima de la línea de la MMS, ofrecerá una señal de sobrecompra. En cambio, si el precio toca la banda por debajo de la línea de la MMS, indica una señal de sobreventa.

Conoce las ventajas y desventajas de las Bandas de Bollinger

Resumen de la media móvil

• Una media móvil es un indicador que combina varios niveles de precio y los divide por el número de datos disponibles en un plazo de tiempo determinado, a fin de obtener una línea de tendencia.
• Los dos tipos de medias móviles más habituales son la media móvil simple y la media móvil exponencial.
• La MMS suma los datos más recientes durante un período concreto y divide la suma por el número de periodos de tiempo en el pasado para ofrecer señales sobre la futura dirección de los precios.
• La MME aplica una ponderación mayor a los datos de precios más recientes, mientras que una MMS aplica una misma ponderación a los datos de precios.
• Hay varias estrategias de medias móviles que puedes emplear al operar, como el cruce de medias móviles, la cinta de medias móviles, MACD y las Bandas de Bollinger.

Footnotes:
¹ Todos los Turbo24 pueden operarse 24 horas al día, 5 días a la semana, excepto los de acciones, que están disponibles en el siguiente horario: 15:30-22:00 (acciones de Estados Unidos) y de 9:00-17:30 (acciones británicas y europeas).
² Las operaciones con un valor nocional igual o superior a 300 € no tienen comisiones. Se pueden aplicar otros costes.