Gamma – definisjon

Gamma er et derivat av delta: forholdet mellom et derivats pris og prisen på dets underliggende aktivum. Mer spesifikt er gamma endringen i delta hensett til det underliggende aktivumets pris.

Hvis en opsjon har en høy gamma, vil prisbevegelsen dens være volatil sammenlignet med prisbevegelsen til det underliggende aktivumet. Dette øker både risikoen og gevinstpotensialet, ettersom enhver prisbevegelse i det underliggende aktivumet vil bli forsterket i opsjonens prisbevegelse.

Gamma er alltid høyest når en handel er at the money, og lavest når den er dypt in the money eller out of the money.

Hos IG

Vennligst merk at aksje-opsjoner kun tilbys til profesjonelle kunder. Du vil måtte bekrefte at du møter kravene før du kan trade dem.

Les mer om opsjoner

Finn ut mer om opsjonshandel hos IG på siden Opsjoner.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post:  kundeservice@ig.com

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren.
Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger.
CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.