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Der beliebte 200-Tage-Durchschnitt

Der gleitende einfache 200-Tage-Durchschnitt gehört zu den beliebtesten Indikatoren der Trader und findet auch in den Medien oft Beachtung. Wir wollen die Glättungslinie an dieser Stelle als klassische mittelfristige Trading-Strategie vorstellen. 

Wir verwenden die klassische Signalgenerierung, die durchaus kritisch gesehen werden kann. In trendlosen Marktphasen werden einfach zu viele Fehlsignale geliefert. Im ersten Chart ist der deutsche Leitindex DAX auf Tagebasis mit der einfachen 200-Tage-Linie dargestellt. Ein Kaufsignal entsteht durch einen Schlusskurs oberhalb des Trendfolgeindikators. Unterhalb der Glättungslinie liegt ein Ausstiegssignal vor. Wir haben den DAX einem Backtest unterzogen. Berücksichtigt wurde der Zeitraum vom 01.03.1978 bis zum 26.07.2017. Insgesamt waren 134 Trades zu beobachten. Angesichts der recht hohen Zahl von Fehlsignalen betrug die Trefferquote 30,8%. Dennoch konnte der Anleger von den starken Marktphasen profitieren. Dies spiegelt sich in dem doch recht beachtlichen Profitfaktor von 2,43 wieder. Aus einem Anfangskapital von 10.000 EUR wurden 57.232,50 EUR. 

DAX mit dem 200-Tage-Durchschnitt 

Quelle: IG Handelsplattform

Kapitalkurve der Trading Strategie mit der einfachen 200-Tage-Linie

Quelle: IG Handelsplattform

Modifizierung der 200-Tage-Linie mit einem starren Preisband

Die hohe Zahl an Fehlsignalen lässt sich durch den Einsatz eines starren Preisbands deutlich reduzieren. Hierbei nutzen wir die so genannten Envelopes mit der Einstellung 200 Tage. Ausgehend von der Durchschnittslinie wird ein oberes und unteres Band mit einem Abstand von 3% berechnet. Eine Long-Position wird oberhalb des oberen Bandes eingegangen. Unterhalb des unteren Bandes sollte die Position geschlossen werden. Diese Vorgehensweise hat dazu geführt, dass die Zahl der Trades auf 29 gesenkt wurde. Gleichzeitig erhöhte sich die Trefferquote auf 48,28%. Der Profitfaktor verbesserte sich auf beachtliche 4,51. Unter dem Strich haben sich die Envelopes gelohnt. Aus dem bereits erwähnten Anfangskapital von 10.000 EUR wurden 67.004,00 EUR. 

DAX mit den Envelopes mit der Einstellung +/- 3%

Quelle: IG Handelsplattform

Kapitalkurve der Trading Strategie mit den Envelopes

Quelle: IG Handelsplattform

Modifizierung der 200-Tage-Linie mit den Bollinger Bändern

Eine weitere Möglichkeilt, die Trading-Strategie mit der 200-Tage-Linie zu verbessern, ist die Berücksichtigung der Bollinger Bänder. Diese sind mittlerweile nicht mehr aus dem Werkzeugkasten eines Traders wegzudenken. Wir werden die Bollinger Bänder mit der Einstellung 200-Tage und einer Standardabweichung anwenden. Bei einem Schlusskurs oberhalb des oberen Bandes springt die technische Ampel auf Grün. Es empfiehlt sich dann Long zu gehen. Schließt der Kurs des Basiswertes unterhalb des unteren Bandes, wird ein Verkaufssignal generiert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Trefferquote stieg auf über 54% und der Profitfaktor auf sage und schreibe 10,18. Mit nur 22 Trades und einem Startkapital von 10.000 EUR konnte ein Portfolio in Höhe von 72.029 EUR geschaffen werden. 

DAX mit den Bollinger Bändern mit der Einstellung eine Standardabweichung

Quelle: IG Handelsplattform

Kapitalkurve der Trading Strategie mit den Bollinger Bändern

Quelle: IG Handelsplattform

Performance-Tabelle für den Zeitraum 01.03.1978 bis 26.07.2017

Strategie

Einfache 200-Tage-Linie

Envelopes (+/- 3%)

Bollinger Bänder mit einer Standardabw.

 

 

 

 

Trefferquote in %

30,80

48,28

54,55

Profitfaktor

2,43

4,51

10,18

Max. Drawdown in EUR

20.832,50

14.790,50

10.652,5

Anzahl Trades

134

29

22

Gesamt-Gewinne in EUR

47.232,50

57.004,00

62.029,00

Haltedauer in %

64,42

64,23

63,76

Quelle: IG Handelsplattform  

Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar. Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegen. IG Bank S.A. bietet ausschliesslich eine beratungsfreie Dienstleistung. Der Inhalt dieser Werbemitteilung stellt keine Anlageberatung bzw. Anlageempfehlung (und darf nicht als solche verstanden werden) und stellt keinesfalls eine Aufforderung zum Erwerb von jeglichen Finanzinstrumenten dar. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. IG Bank S.A. haftet nicht für Folgeschäden, welche eventuell auf einzelne Kommentare und Aussagen zurückzuführen wären und übernimmt keine Gewähr in Bezug auf Vollständigkeit und Richtigkeit des Inhaltes. Folglich trägt der Anleger vollkommen alleinverantwortlich das Risiko für einzelne Anlageentscheidungen.

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