Modifizierter MACD und die Average True Range

In dieser Trading Strategie spielt der allseits beliebte Moving Average Convergence/Divergence (MACD) die Hauptrolle. Allerdings werden wir den Trendfolgeindikator ein wenig überarbeitet kennenlernen.

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Wir verwenden nicht wie üblich die Einstellung 12, 26 und 9 Tage, sondern die Parameter 6, 15 und 1 Handelstage. Des Weiteren werden nur Signale oberhalb bzw. unterhalb der Nulllinie berücksichtigt. Ein weiterer Bestandteil dieses Handelssystems ist der exponentielle 50-Tage-Durchschnitt. Das Kursziel und der Stop Loss wird anhand der Average True Range (ATR) ermittelt.

Das Setup sieht wie folgt aus. Eine Long-Position wird eingegangen, wenn der MACD oberhalb der Nulllinie schließt. Zudem sollte der Kurs des Basiswertes über der exponentiellen 50-Tage-Glättungslinie liegen. Umgekehrt eröffnen wir eine Short-Position.

Bei der Kurszielberechnung wird dem Hoch der Signalkerze die zweifache Average True Range dazu addiert. Den Stop Loss platzieren wir eine ATR unterhalb des Tiefs der erwähnten Kerze. Sollte im weiteren Verlauf das Kursziel erreicht werden, erhöhen wir dieses um eine weitere ATR. Solange, bis der Schlusskurs darunter liegt. In diesem Fall kann die Long-Position mit Gewinn geschlossen werden. Bei einer Short-Position erfolgt die Vorgehensweise umgekehrt. Zwei Beispiele sollen die Trading Strategie verdeutlichen.

S&P 500 auf Tagesbasis mit Long-Position

Trading-Strategie_MACD_ATR_Long
Quelle: IG Handelsplattform

Im ersten Chart ist der US-amerikanische Index S&P 500 auf Tagesbasis zu sehen. Am 9. November 2016 schloss der MACD mit der modifizierten Einstellung über der Nulllinie und generierte damit ein neues Einstiegssignal. Gleichzeitig lag der Index oberhalb des exponentiellen 50-Tage-Durchschnitts. Am darauf folgenden Tag wurde zu 2.167 Punkten eine Long-Position erworben. Das anfängliche Kursziel betrug 2.232 Zähler (Hoch der Signalkerze bei 2.170 Punkten plus die zweifache ATR in Höhe von 62 Zählern). Der Stop Loss lag bei 2.094 Punkten (Tief der Signalkerze minus eine ATR im Wert von 31 Zählern). Im weiteren Verlauf ging es für den S&P 500 erwartungsgemäß gen Norden. Dabei wurde das erste Kursziel nach rund vier Wochen erreicht. Dem Hoch der Kerze vom 7. Dezember 2016 wurde dann eine ATR dazu addiert. Wiederum einige Wochen später, konnte auch dieses Kursziel überwunden werden. In diesem Fall fungierte das überschrittene Ziel als neuer Stop Loss. Am 14. Dezember wurde der nachgezogene Stop Loss unterschritten. Einen Tag später konnte die Long-Position zum Eröffnungskurs von 2.257 Zählern mit einem Gewinn von 90 Indexpunkten geschlossen werden. Der mögliche Verlust hätte 31 Zähler betragen. Unter dem Strich betrug das Chance-Risiko-Verhältnis rund 3:1. 

Gold auf Tagesbasis mit Short-Position

Trading-Strategie_MACD_ATR_Short
Quelle: IG Handelsplattform

Beim gelben Edelmetall wurde im November 2016 eine Short-Position eingegangen. Zu diesem Zeitpunkt generierte der MACD ein Verkaufssignal. Einen Tag später ging der Goldpreis unterhalb der exponentiellen 50-Tage-Durchschnittslinie aus dem Handel. Der Einstandspreis lag bei 1.259 USD (Eröffnungskurs am 11. November). Dem Tief der Signalkerze wurde die zweifache ATR subtrahiert. Somit bestand Abwärtspotenzial bis 1.204 USD. Den Stop Loss hatten wir eine Average True Range oberhalb des Hochs der Signalkerze platziert (1.315,50 USD). Gut zwei Wochen darauf wurde das erste Kursziel erreicht und diente dem Trader als neuer Stop Loss. Auch das zweite Kursziel bei 1.160,70 USD konnte recht schnell unterschritten werden. Den Stop Loss hatten wir auf 1.160,70 USD nachgezogen. Das dritte Ziel bei 1.127,60 USD wurde jedoch nicht erreicht. Daraufhin leitete der Goldpreis eine technische Gegenbewegung ein. Infolgedessen schloss das Edelmetall oberhalb des zuvor erhöhten Stop Losses bei 1.160,70 USD. Diese bedeutete das sofortige Schließen der Short-Position. Am 30. Dezember 2016 wurde dies zu 1.160,00 USD auch gemacht. Der Gewinn betrug 99,00USD. Unter Berücksichtigung eines möglichen Verlustes von 56,50 USD verfehlte die geschlossene Short-Position mit einem CRV von 1,75:1 leicht unseren angestrebten Wert von 2:1. Dennoch konnte sich der Trader über einen ansehnlichen Gewinn freuen. 

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Wissen

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