Straddle – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

En straddle er en strategi innen opsjonshandel som tradere kan bruke for å spekulere i om et marked er i ferd med å bli volatilt eller ikke, uten å være nødt til å forutsi en bestemt prisbevegelse. Straddles går ut på at man enten kjøper eller selger call- og put-opsjoner med samme strike-pris og utløpsdato på samme tid.

En straddle kan brukes på to forskjellige måter:

  • En long straddle involverer kjøp av samsvarende call- og put-opsjoner og gir gevinst hvis det underliggende aktivumet blir gjenstand for en betydelig prisbevegelse
  • En short straddle involverer salg av samsvarende call- og put-opsjoner og gir gevinst hvis det underliggende aktivumet ikke blir gjenstand for noen betydelig prisbevegelse

Eksempel på straddle

Du tror at Apples resultater kommer til å få stor innvirkning på aksjekursen, og kjøper derfor call- og put-opsjoner med samme strike-pris. Begge utløper 24 timer etter resultatfremleggelsen.

Hvis Apple-aksjene stiger vesentlig høyere enn strike-prisen, har du call-opsjonen, som gjør at du kan kjøpe dem med rabatt. Hvis Apple-aksjene faller vesentlig lavere enn strike-prisen, har du put-opsjonen, som gjør at du kan selge dem med gevinst.

Hvis resultatfremleggelsen derimot får liten eller ingen innvirkning på Apple-aksjens kurs, ender du opp med å betale premien for to opsjoner som ikke har gitt noen gevinst. Hadde du i stedet lagt inn en short straddle, ville det vært motsatt: Du ville da fått utbetalt de to premiene hvis markedet holdt seg stabilt, men fått et tap hvis det ikke gjorde det.

Kontakt oss

Vår kundeservice er tilgjengelig fra mandag til fredag kl. 9-18.

22 400 240

Du kan også sende en
e-post: kundeservice@ig.com