Straddle – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

En straddle er en strategi innen opsjonshandel som tradere kan bruke for å spekulere i om et marked er i ferd med å bli volatilt eller ikke, uten å være nødt til å forutsi en bestemt prisbevegelse. Straddles går ut på at man enten kjøper eller selger call- og put-opsjoner med samme strike-pris og utløpsdato på samme tid.

En straddle kan brukes på to forskjellige måter:

  • En long straddle involverer kjøp av samsvarende call- og put-opsjoner og gir gevinst hvis det underliggende aktivumet blir gjenstand for en betydelig prisbevegelse
  • En short straddle involverer salg av samsvarende call- og put-opsjoner og gir gevinst hvis det underliggende aktivumet ikke blir gjenstand for noen betydelig prisbevegelse

Eksempel på straddle

Du tror at Apples resultater kommer til å få stor innvirkning på aksjekursen, og kjøper derfor call- og put-opsjoner med samme strike-pris. Begge utløper 24 timer etter resultatfremleggelsen.

Hvis Apple-aksjene stiger vesentlig høyere enn strike-prisen, har du call-opsjonen, som gjør at du kan kjøpe dem med rabatt. Hvis Apple-aksjene faller vesentlig lavere enn strike-prisen, har du put-opsjonen, som gjør at du kan selge dem med gevinst.

Hvis resultatfremleggelsen derimot får liten eller ingen innvirkning på Apple-aksjens kurs, ender du opp med å betale premien for to opsjoner som ikke har gitt noen gevinst. Hadde du i stedet lagt inn en short straddle, ville det vært motsatt: Du ville da fått utbetalt de to premiene hvis markedet holdt seg stabilt, men fått et tap hvis det ikke gjorde det.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post:  kundeservice@ig.com