Hedge – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

En hedge er en investering eller handel som er utformet med tanke på å redusere den eksisterende risikoeksponeringen. Prosessen med å redusere risiko gjennom investeringer kalles hedging.

De fleste hedger tar form av en posisjon som veier opp for én eller flere andre posisjonene du har åpne, f.eks. en futurekontrakt om salg av aksjer du har kjøpt. Hedging kan også foregå på mange andre måter, f.eks. ved at du kjøper et aktivum som har tendens til å bevege seg motsatt i forhold til aktivumet du eier.

En hedge som fjerner all risiko fra en posisjon – med unntak av kostnaden forbundet med selve hedgen – omtales som en perfekt hedge, men det vanligste er at tradere bare hedger mot en del av posisjonen.

Les mer om markedsdata

Se hvordan markedene beveger seg, på siden vår om markedsdata.

Kontakt oss

Vår kundeservice er tilgjengelig fra mandag til fredag kl. 9-18.

22 400 240

Du kan også sende en
e-post: kundeservice@ig.com