移動平均線(MA)交易指南

移動平均線是一種常用的技術指標,它可以幫助您辨識趨勢。本文將詳細介紹移動平均線的計算方法以及在交易中的使用方法。

技術指標在交易中可以發揮出很大的作用,比如移動平均線(MA)就常用於辨別潛在的新趨勢和常見的趨勢。移動平均線可以通過數據來尋找趨勢,它是基於平均值結果的數學公式。

什麼是移動平均線?

移動平均線(Moving Average,簡稱MA)是技術分析的指標,它可以幫助交易員辨別市場中的潛在新趨勢和常見趨勢。它也是一個數學公式,交易員通過公式過濾掉隨機波動中的干擾因素並找到一個相對清晰的價格趨勢。

在股票市場分析中, 50 日和200 日移動平均線最常用於預測股市的走勢,這是因為移動平均線作為一項簡單的技術分析工具,它可以基於平均價格形成的趨勢對未來價格進行預測。將移動平均線指標應用於交易的好處有很多,並且您可以在不同的時間框架內使用不同類型的移動平均線。

在上升趨勢中,移動平均線可以充當基礎或「支撐」。在下跌趨勢中,移動平均線可以充當阻力或「上限」。

移動平均線的計算公式

移動平均線是多組數據子集的計算平均值,它通過統計分析的方法獲取數據的整體趨勢。一旦您了解了移動平均線的計算公式,您就能夠自己通過計算得出平均線。移動平均線可以應用於任意的時間框架,因此它在預測長期趨勢和短期趨勢線方面都能發揮很大的作用。

如果要計算移動平均線,您只需將一組數值相加,然後除以該組均線的時間單位即可。例如,如果您想計算五年期的移動平均線,則可以將該期間內的數值相加,然後除以五。

移動平均線與找到一組數字的「中間」值非常相似,但需要注意的是,平均值是針對多個數據子集進行多次計算。

移動平均線怎麽看?

移動平均線是技術分析策略的基礎,結合其他指標進行分析有助於提高短期趨勢和長期趨勢的預測效果。按照下方公式指引,您可以在任意的圖表分析中手動計算移動平均線。

如前所述,移動平均線可以用來確定支撐和阻力水平。若您想使用該指標,只需點擊IG價格圖表左上角的「指標」標籤並選中相關工具即可。另外 IG圖表配備的保力加通道和相對強弱指標(RSI)等技術分析工具也能夠協助投資者進行技術分析。

值得留意的是,移動平均線有兩種主要的類型:指數移動平均線 (EMA) 和簡單移動平均線 (SMA)。

指數移動平均線

指數移動平均線更加側重最新數據,它有時也被稱為指數「加權」移動平均線,因為指數移動平均線對最新價格變動的反應更為敏感。

12 日和 26 日指數移動平均線是交易員最常用到的指數移動平均線,50 日和 200 日指數移動平均線則充當長期趨勢指標。當與其他指標結合使用時,指數移動平均線可以幫助交易員對重大的市場走勢及其有效性進行判斷。

簡單移動平均線(SMA)

簡單移動平均線的計算方法是取得資產在特定時期內的平均收盤價,即將收盤價總和除以平均移動均線的日期單位。

例如,最近五日的收盤價為:

28.93+28.48 +28.44+28.91+28.48 = 143.24

5日簡單移動平均線計算得出的平均值為:142.24/5= 28.65。

簡單移動平均線對比指數移動平均線

簡單移動平均線與指數移動平均線都是常用的公式。雖然兩者非常相似,但是各自對數據變動的敏感性方面卻存有重大差別。指數移動平均線更加偏重最新的價格,而簡單移動平均線中所有價格都是同等的權重。

以上兩種均線都是用在技術分析,並且可以使用相同方式解釋價格變化的大概趨勢。

有人可能會說技術分析師更多會使用簡單移動平均線,但也有人認為指數移動平均線的性質以及它對最新數據的偏重更有助於分析。整體而言,指數移動平均線往往更具及時性,且相比簡單移動平均線對價格變化的反應也更快,因此會受到一些分析師的青睞。

如何運用移動平均線

在交易中使用移動平均線有助辨識趨勢和制訂交易策略。如果價格高於移動平均線,則表示可以部署長倉;如果價格低於移動平均線,則表示可以部署短倉。

交易員也可以使用移動平均線交叉法建立新倉,此方法是交易策略中常用的方法之一。

使用移動平均線進行日內交易

移動平均線可以是了解股票趨勢和分析市場的一種乾淨簡單的方法,這些尤其有利於日內交易者。日內交易者通常需要在短時間內作出決策,而使用移動平均線可以讓他們快速作出決策而毋須進行複雜計算。

移動平均線作為一種簡單而有效的方法,它可以讓您更好地把握當天市場的走向。如果交易價格低於移動平均線,則可能意味著潛在的做空信號。雖然使用移動平均線等技術指標有助於分析價格走勢,但它們並不是什麼神奇公式,我們需要明白在瞬息萬變的金融市場環境中,沒有絕對二字。

如果您把移動平均線看作是一種實用的工具,那麼在與其他指標一併使用時,它們將可以為您的日常交易決策提供有用的信息。

移動平均線的交易策略

多個移動平均線結合使用可以強化交易策略,以下三個例子就是運用了多個平均值的移動平均交易策略。

使用多條均線的趨勢交易

一個趨勢性很強的市場通常會顯示出排列相對有序的移動平均線。如下圖所示,在一個下跌趨勢的市場中,價格交投於短期簡單移動平均線下方,中長期均線高於短期均線。如果是上升趨勢,三條均線的位置則相反。

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如果市場表現出以上形式的有序特徵,意味著市場可以遵循趨勢交易的策略,交易員或可以在最接近移動平均線的點位買入(上升趨勢)或者賣出(下降趨勢)。

下圖中的歐元/英鎊就凸顯了這一點,價格多次在20日簡單移動平均線處遇阻轉回看跌趨勢,後市向上突破最高的200日移動均線才預示著該下跌趨勢迎來尾聲。

黃金交叉/死亡交叉

移動平均交叉法是最常用的交易策略之一,短期簡單移動平均線穿過長期簡單移動平均線形成買入或賣出訊號,這種策略我們稱之為死亡交叉或黃金交叉。以50 日和 200日移動平均線為例,如果50 日均線下穿 200 日均線,則會形成看跌形態,此時為賣出訊號。相反,如果 50 日均線向上突破 200 日均線,則會形成看漲訊號。

使用保力加通道計算均值回歸

本策略可以在不添加保力加通道的情況下使用,但考慮到它能夠帶來一些其他好處,因此可以結合使用,並且20日簡單移動平均線會位於通道的中間。交易員使用這種綜合分析方法的背後邏輯是,即使出現一個高度趨勢化的市場,價格也往往會朝著均線回歸。因此,保力加通道中軌(20日均線)通常會充當支撐或阻力。

以下圖為例,價格跌破20日均線表示市場情緒由看漲轉為看跌,並且每次價格反彈到20日均線處都會遇阻回落,這為賣空交易者提供了入場機會。

在這種情況下,保力加通道上軌可以充當止損水平,又或者利用價格走勢的先前高點,具體如圖中水平虛線所示。

發佈日期 : 2020-11-02T05:33:00+0000


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