Gamma

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Gamma衍生自delta:是指衍生品與其基本資產的價格關係。具體來說,gamma是就基本資產價格相關的delta的走勢。

 

如果某一期權的gamma值較大,則其與基本資產價格走勢關係呈現波動。因而風險與回報均會增加,因為在期權中,基本資產的任何價格走勢均會放大。

 

通常平價期權中gamma最大,價內期權 價外期權中gamma最小。

 

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