Beta

金融工具的beta指標用以評估該工具與更廣泛市場想比較時的風險或波動性。

 

主要用於資本資產定價模型(CAPM)中,該模型為廣泛用于平衡一項工具的繼承性風險和預期收益率。波動性更強的市場在提供高回報的可能性同時,也有更多的風險。

 

Beta為一個範圍值。如果一項投資市場的beta為1,則其波動性與更廣泛的市場相一致。如果beta小於1,則其波動性較廣泛市場小;如果大於1,則其波動性較廣泛市場大。

 

Beta計算的依據為歷史數據,包含歷史波動性和該工具與更廣泛市場的比較。

Beta 示例

股票交易中,股票通常beta值小於1。例如,公用事業股票通常在市場波動中表現更為穩定,因此beta值更低。另外,高波動性的初創或科技公司通常beta值超過1。

 

如果您對於在交易中如何管理風險感興趣,敬請閱讀我們的風險管理指南

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