Coefficient gamma - définition

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Le coefficient gamma est un dérivé du delta : la relation entre un cours dérivé et le cours de l'actif sous-jacent. Plus précisément le gamma est un mouvement de delta par rapport au cours de l'actif sous-jacent.

Si une option a un coefficient gamma important, alors son mouvement de cours par rapport au mouvement de cours de l'actif sous-jacent est volatil. Cela augmente le risque et les perspectives de gains, car chaque mouvement de cours sur l'actif sous-jacent sera amplifié dans le mouvement de cours de son option.

Le gamma est toujours à son maximum quand l'ordre est à parité (at the money), et à son minimum lorsqu'il est largement dans la monnaie (in the money) ou en-dehors de la monnaie (out of the money).

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