Le migliori strategie di trading con gli indicatori di Momentum

Il momentum trading è una strategia che utilizza la forza dei movimenti dei prezzi per l'apertura di una posizione, sia essa long o short. Scopri alcuni dei principali indicatori utilizzati per operare con questa strategia.

Cos'è il momentum nel trading?

Il momentum trading è una strategia che tiene conto unicamente dell’andamento dei prezzi per decidere se acquistare o vendere un determinato mercato. L’idea alla base della strategia è che se c'è una forza sufficientemente forte dietro un determinato movimento dei prezzi, allora questo mercato continuerà a muoversi nella stessa direzione.

Quando i prezzi di un mercato sono in crescita, spesso, attirano l’attenzione dei trader e degli investitori, dando una spinta ancora più forte al movimento in atto. Tale effetto dura fino a che sul mercato non arriva un gran numero di venditori che giudica i prezzi correnti troppo elevati. A questo punto l’ascesa di prezzo si arresta e il mercato cambia direzione.

Chi opera con questa strategia non si preoccupa, quindi, dei fondamenti del mercato sottostante o delle sue prospettive di crescita a lungo termine. Piuttosto i trader che sfruttano questa strategia cercano di identificare quanto forte sia il trend del mercato prima di decidere se aprire una posizione o meno.

Occorre precisare che chi opera con il momentum non necessariamente intende vendere sui massimi o comprare sui minimi. Piuttosto si concentra sulla parte centrale del trend, quella più forte, sfruttando il sentiment del mercato e il cosiddetto effetto gregge, ovvero la tendenza degli operatori a seguire la ‘massa’.

Tre sono i fattori chiave per identificare il Momentum:

  1. Volume
  2. Volatilità
  3. Time frame

Volume, volatilità e time frame

Volume

Il volume rappresenta la quantità di un’attività negoziata in un determinato intervallo di tempo. Attenzione, il volume non rappresenta quindi il numero di transazioni eseguite, ma il numero di unità scambiate - quindi, se tre operatori comprano un titolo ciascuno equivale a un investitore che ne acquista tre. Il volume in questo caso infatti è di 3 titoli scambiati.

Il volume è di vitale importanza per i trader, poiché permette di entrare e uscire rapidamente dalle posizioni. Un mercato con un numero elevato di acquirenti e venditori è definito mercato liquido, in quanto è più facile scambiare un asset. Contrariamente, un mercato con un basso numero di acquirenti e venditori è considerato illiquido e vendere o comprare il sottostante è piuttosto difficile.

Volatilità

La volatilità è il grado di oscillazione del prezzo di un asset. Se un mercato è altamente volatile, significa che ci sono forti oscillazioni di prezzo, mentre un mercato con bassa volatilità è relativamente stabile.

Se i mercati sono volatili i trader possono approfittare degli aumenti e delle diminuzioni di prezzo di breve termine. È importante ricordare di predisporre un’adeguata strategia di gestione del rischio per proteggere le operazioni da movimenti avversi del mercato, inserendo degli stop loss.

Time frame

Le strategie di Momentum sono solitamente focalizzate sui movimenti del mercato di breve termine, anche se la durata di un’operazione può dipendere dalla forza del trend sottostante. Ciò fa sì che questa strategia si adatta sia agli scalper, ovvero a coloro che operano su time frame che vanno da pochi secondi a un massimo di un’ora, sia agli investitori che hanno orizzonti di investimento più lunghi.

Come iniziare a fare momentum trading

Esistono diversi step da seguire per fare una strategia di questo tipo. Innanzitutto:

In alternativa, puoi saperne di più sulle strategie e gli indicatori di trading con la gamma di corsi online di IG Academy.

I migliori indicatori di momentum

Come già accennato, il momentum trading si basa unicamente sul movimento dei prezzi. Questo è il motivo per cui la maggior parte dei trader si affida principalmente all'analisi tecnica e agli indicatori.

A tal proposito, gli indicatori di momentum più importanti includono:

  • Il momentum
  • L'indice di forza relativa (RSI)
  • Altri oscillatori, come lo stocastico, il CCI, ecc.

In generale, tutti gli oscillatori sono dei buoni indicatori di momentum. Precisiamo che gli oscillatori rientrano tra una particolare categoria di indicatori che analizzano situazioni di ipercomprato (eccesso di domanda) o di ipervenduto (eccesso di offerta).

Momentum

Come dice il nome stesso, è senz’altro l'indicatore più importante per questa strategia. Il funzionamento è estremamente semplice: prende il prezzo di chiusura più recente e lo confronta con il prezzo di chiusura di n periodi precedenti. Ovviamente la scelta del numero di periodo precedenti è arbitraria, anche se di norma sulle piattaforme di trading si trovano spesso di default valori di 10, 12 o 14.

L’oscillatore si compone di una singola linea che si muove attorno alla linea centrale dello zero. Il valore della linea dell'indicatore fornisce agli operatori un’idea della forza del trend sottostante. Ovviamente assumerà un valore positivo quando la differenza tra l’ultima chiusura e quella di n candele precedenti è positiva. Se la linea dell'indicatore attraversa la linea zero dal basso, significa quindi che il prezzo sta crescendo e ha superato i livelli di chiusura di n periodi fa. Potrebbe essere quindi un segnale potenzialmente rialzista. Al contrario se l’indicatore attraversa lo zero dall’alto, le vendite si stanno rafforzando e il segnale è potenzialmente ribassista.

Sebbene alcuni trader utilizzino l'indicatore per entrare e uscire dalle posizioni, la maggior parte dei trader lo utilizza per confermare se esiste un trend in atto.

Nell’esempio sotto, è possibile vedere due segnali, uno rialzista e uno ribassista sullo US 500 Cash con time frame giornaliero. Il primo (1) è un segnale long, che scatta nel momento in cui la candela chiude sopra rispetto alla chiusura di 14 candele fa (e si badi bene, non si guarda il massimo delle ultime 14 candele!). La linea del Momentum sottostante continua la sua ascesa superando la linea dello zero, cambiando colore (diventa verde). Idealmente la chiusura di questa operazione potrebbe realizzarsi se i prezzi raggiungono dei livelli di resistenza interessanti o anche in caso di ritorno del Momentum sotto lo zero.

La seconda (2) operazione è ribassista. Il funzionamento è identico. Nel momento in cui i prezzi scendono sotto la chiusura di 14 candele fa, la linea del Momentum torna sotto zero, diventando rossa. Anche in questo caso, il target potrebbe essere scelto arbitrariamente, guardando un livello dei prezzi che ha funto da supporto in passato o a un ritorno sopra lo zero dell’indicatore stesso.

Indice di resistenza relativa (RSI)

L’indice di forza relativa (RSI) è un indicatore che si muove da 0 a 100 e fornisce segnali di ipercomprato e ipervenduto a seconda del suo valore. Se sale sopra 70 il mercato è in ipercomprato, mentre se scende sotto 30 è in ipervenduto. Come l'indicatore Momentum, è tracciato su un grafico separato e rientra tra gli oscillatori.

Quando si utilizza l'RSI, è importante notare il segnale di ipercomprato e ipervenduto non significa necessariamente che il trend cambierà. Potrebbe anche rappresentare una semplice pausa del trend in atto, prima che riprenda forza.

A volte questo indicatore viene anche utilizzato per vedere se ci sono delle divergenze sul mercato, ovvero delle fasi in cui i prezzi salgono su nuovi massimi (scendono verso nuovi minimi) mentre l’RSI non raggiunge i massimi (minimi) precedenti.

Riassunto

  1. Il momentum trading è la strategia che permette di acquistare e vendere un asset in base al recente andamento dei prezzi
  2. I trader apriranno una posizione per trarre vantaggio da un rafforzamento del trend e chiuderanno la posizione quando questo inizierà a perdere forza
  3. Il trading di momentum si basa su volume, volatilità e time frame
  4. La strategia non prevede studi sui fondamentali o sulla crescita di lungo termine, piuttosto guarda alla price action di breve termine
  5. Gli indicatori più noti per il momentum trading sono gli oscillatori Momentum, l'RSI e lo stocastico.

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