Hedge - définition

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - V - W

Voir toutes les définitions de trading de notre glossaire

Un hedge (ou opération de couverture) est un investissement ou un ordre destiné à réduire votre exposition au risque. Le processus de réduction du risque par le biais d'investissements est appelé le hedging.

La plupart des opérations de hedging prennent la forme de positions qui compensent une ou plusieurs positions ouvertes, tel qu'un contrat future qui permettrait de vendre une action que vous avez acheté par exemple. Le hedging peut se présenter sous plusieurs formes, comme acheter un actif qui tend à évoluer dans le sens inverse de la position déjà détenue.

Un hedge qui annule tout risque d'une position, sauf le coût de la couverture, fait référence à hedge parfait, mais la plupart des traders se prémuniront uniquement contre une partie de leur position.

Découvrez notre rubrique informations de marchés

Consultez les mouvements de marchés sur notre rubrique informations de marchés.

Portail d'aide

Obtenez les réponses à vos questions concernant votre compte ou nos services.

Trouver des réponses

Nous nous tenons à votre disposition 24h/24 à partir de 9h le samedi jusqu'à 23h le vendredi.