Kernelemente einer
guten Trading-Strategie

Wer in den vergangenen Jahren Long war, konnte nicht viel falsch machen. Wie lange der Bullenmarkt jedoch noch anhält, kann keiner mit Gewissheit sagen. Aus diesem Grund ist es umso wichtiger Strategien zu erstellen, und zu testen, welche Ihnen auch erlauben bei einer Trendumkehr von fallenden Kursen zu profitieren.

Bevor nun eine Handelsstrategie erarbeitet wird, ist es wichtig sich mit dem Fakt vertraut zu machen, dass der Erfolg einer Handelsstrategie eindeutig in deren entsprechenden Anwendung liegt, und, dass es nicht die eine richtige Handelsstrategie gibt. Vielmehr gibt es spezifische Strategien zu einzelnen Marktphasen, zu einzelnen Märkten, und zu einem bestimmten Trader-Profil. Aus diesem Grund empfehlen wir von IG Bank, die entsprechende Handelsstrategie laufend zu beobachten, diese dynamisch anzupassen, um sie schliesslich langfristig erfolgreich umzusetzen. Ebenso von Wichtigkeit sind die folgenden Elemente: 

• Backtesting: gehen Sie in die Tiefe, um die Robustheit der Strategie zu testen. Zwar ist die vergangene Performance kein Garant für künftige Performance. Es kann Ihnen jedoch ein gutes Mass an Bestätigung geben
• Risiko- und Moneymanagement: befassen Sie sich mit den wichtigsten Kennzahlen, um die Profitabilität einer Strategie und das passende Risiko- und Moneymanagement abzuleiten.. Diese sind: der prozentuale Anteil von Gewinntrades vs. Verlusttrades, Chancen/Risiko Verhältnis, der Max. Drawdown/Max. Runup, der durchschnittliche Gewinn/Verlust pro Trade sowie die Anzahl der Trades/Signale im ausgewählten Zeitraum.

Hinweis: Je höher das Chancen/Risiko Verhältnis, umso geringer kann der prozentuale Anteil der Gewinntrades an den Gesamttrades liegen. Der maximale Drawdown und der durchschnittliche Gewinn/Verlust pro Trade geben Aufschluss über das Risiko der Strategie. Die Anzahl der generierten Signale gibt Aufschluss darüber wie aktiv die Strategie ist. 

Strategie für einen Markt vs. Strategie für mehrere Märkte: Sind die Kennzahlen positiv zu bewerten, empfiehlt es sich zu prüfen, ob die Strategie für mehrere Märkte funktioniert oder nur für einen bzw. wenige. Analysieren Sie anschliessend die Gründe, sprich nehmen Sie die Sonderfaktoren unter die Lupe , die das einzelne Handelsinstrument/-segment beeinflusst haben. Falls die Strategie nur auf ein Instrument angewendet werden kann, sollte man ebenso die Sonderfaktoren untersuchen und prüfen, wie lange diese noch anhalten können bzw. was zu einer Umkehr dieser Sonderfaktoren führen könnte. 

A propos fallende Kurse – wussten Sie, dass Sie bei IG Bank auch von fallenden Kursen profitieren können? Mit CFDs (Contract for Differences) können Sie eine Vielzahl von Märkten traden, einschliesslich traditioneller Basiswerte wie Aktien oder Zinssätze. Eine attraktive Möglichkeit bietet sich hierfür mit Leerverkäufen.

Die wichtigsten Aspekte im Umgang mit Short-Selling und Leerverkäufen sind:

• Strategien können Ein-Dimensional (Long only) oder Zwei-Dimensional (Long/Short) festgelegt werden.
• Long Only Strategien funktionieren besonders gut in langfristigen Bullenmärkten, können in einem Bärenmarkt jedoch keine weitere positive Performance generieren
• Da auch in einem Bullenmarkt Kurskorrekturen vorkommen, kann eine Long/Short Strategie einen Mehrwert in Form einer Outperformance zu einer Long-Only Strategie bieten 

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