Les éléments clés d'une
bonne stratégie de trading

Auteur : Christos Maloussis

Les traders se positionnant à l'achat au cours des dernières années ne pouvaient pas commettre d'erreurs. Cependant, comme chacun sait, il est impossible de prédire la durée d'une tendance haussière de marché.
C'est pour cette raison qu'il est essentiel de créer puis de tester vos stratégies. Cela vous permettra également de tirer profit d'une baisse des cours en cas de retournement de tendance.

Avant de finaliser votre stratégie, il est important de garder à l'esprit qu'une stratégie de trading repose avant tout sur son application correcte et qu'il n'existe pas d'approche unique garantissant une stratégie de trading performante. À l'inverse, il existe des stratégies spécifiques à respecter pour toute phase de marché, tout marché individuel et pour tout profil de trader. Pour cette raison, IG Bank vous recommande de surveiller en continu chacune de vos stratégies de trading, de les modifier selon les dynamiques rencontrées et de les mettre en œuvre sur le long terme.

Les éléments suivants sont tout aussi importants :

  • Le backtesting : approfondissez votre stratégie et testez sa résistance au stress.
    Bien que la performance passée ne soit pas garante d'une performance future, elle peut malgré tout fournir un bon niveau de confiance.
  • La gestion des risques et du capital : analysez les chiffres clés afin d'augmenter la rentabilité d'une stratégie. Cela vous permettra ensuite de déterminer la stratégie la plus compatible du point de vue de gestion des risques et du capital. Ces chiffres se composent du pourcentage de transactions gagnantes et perdantes, du ratio risque/rendement, du drawdown (montant de baisse de capital) maximum et de la hauteur maximum, des gains/pertes moyens par transaction ainsi que de la quantité des transactions/signaux au sein d'une période donnée.

Attention : plus le ratio risque/rendement est important, moins le pourcentage de transactions gagnantes est élevé. Le drawdown maximum et les gains/pertes moyens par transaction fournissent quelques indications sur le niveau de risque de votre stratégie. La quantité de signaux générés apporte quant à elle une indication concernant le niveau d'activité de votre stratégie. 

Stratégie marché unique face à une stratégie multi-marchés : si les indices sont favorables, il est recommandé d'analyser votre stratégie du point de vue son adaptabilité face à une approche marché unique ou multi-marchés. Il est nécessaire d'analyser le résultat, en considérant par exemple tous les facteurs spécifiques qui pourraient influencer un instrument de trading ou segment. Si votre stratégie se trouve être applicable sur un seul instrument financier, il vous faudra examiner tous les facteurs spécifiques, leur durée de vie, ainsi que toutes les circonstances qui mènerait à une inversion de ces facteurs.

Saviez-vous qu'avec IG Bank vous pouvez tirer parti des cours en baisse ? Avec les CFD (Contrat pour la Différence), vous pouvez trader sur une multitude de marchés, y compris sur des actifs traditionnels comme les actions ou les taux d'intérêt. Un moyen attractif de trader ces actifs est la vente à découvert (short selling).

Les points fondamentaux concernant la vente à découvert sont :

  • La dimension de vos stratégies. Elles peuvent être unidimensionnelles (longues uniquement) ou bidimensionnelles (longues/courtes).
  • Les stratégies longues se vérifient le mieux sur des marchés haussiers. Cependant, elle ne génèrent aucune performance positive sur des marchés baissiers.
  • Les marchés haussiers s'inclinant devant des ajustements de cours, une stratégie longue/courte pourrait résulter en une plus grande efficacité en comparaison avec une stratégie longue et pourrait réaliser de meilleures performances que cette dernière.

 

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Christos Maloussis

Christos, Market Analyst - Premium Client Manager chez IG Bank S.A., travaille depuis 1999 dans le secteur financier en tant qu’employé de banque diplômé. Grâce à ses études en gestion d’entreprise et à sa longue expérience comme Sales trader auprès de HypoVereinsbank, Christos allie de solides connaissances théoriques à une expérience pratique acquise dans des salles de marché internationales.

Christos est analyste financier et écrit régulièrement des articles micro et macroéconomique.

Suivez Christos sur Twitter  @CMaloussis_IG