I tre migliori indicatori per il Forex

In questo articolo cercheremo di descrivere i migliori indicatori sul Forex ovvero il mercato delle valute. Analizzeremo in modo dettagliato le medie mobili, l’indicatore ADX e le bande di Bollinger.

Media mobile Analisi delle serie storiche Bande di Bollinger Volatilit� (economia) Scarto quadratico medio Analisi tecnica

1. Le medie mobili

Una media mobile viene calcolata su una serie di prezzi di uno strumento finanziario ed è “mobile” perché si muove di periodo in periodo proprio in ragione della sua metodologia di calcolo. In parole semplici, data una media di un certo periodo temporale, volta per volta si aggiunge il dato più recente eliminando dal calcolo l’ultimo dato della serie.
L’estrema semplicità di utilizzo fanno delle medie mobili uno dei primi e più essenziali strumenti dell’analisi grafica utilizzati dai trader (neofiti ma anche professionisti). L’uso delle medie mobili consente a chi opera una serie di considerazioni fondamentali: sia dal punto di vista dell’analisi, per comprendere a colpo d’occhio e con immediatezza quale sia il trend in atto; sia sotto il profilo operativo per una possibile entrata in posizione (livello di entrata long o short).
Le medie mobili sono uno strumento indispensabile per eliminare i cosiddetti rumori del mercato, e restituire al trader una visione corretta da quell’andamento altalenante, fatto di piccole correzioni, che rischia di distrarre l’attenzione dalla direzione di fondo dello strumento analizzato.
Incrementando la lunghezza di una media mobile (ovvero aumentando il numero di periodi considerati) la renderemo più morbida e meno reattiva (influenza minore dagli ultimi n prezzi rilevati) e aumenteremo il suo ritardo (lag) rispetto al grafico. La media mobile non deve essere utilizzata per prevedere un futuro andamento dello strumento analizzato. La media mobile è un indicatore di trend. La segnalazione dell’inizio di un trend avviene con ritardo tanto maggiore quanto più è lunga la sua durata. La scelta dei periodi di una media mobile è fondamentale per la corretta analisi grafica dello strumento prescelto.
Generalmente se si utilizza un grafico giornaliero sono consigliate le medie mobili a 50 e 200 giorni per avere informazioni migliori sul trend di fondo. Se si utilizzano grafici intraday (5 minuti, 15 minuti, orario) il numero di periodi da considerare si riduce (medie mobili a 8 o 21 periodi) e si usano anche tipi di medie mobili avanzate ovvero che riducono il ritardo della media mobile rispetto all’ultimo prezzo (ad esempio media mobile esponenziale, media mobile di Hull, media mobile zero lag esponenziale o l’indicatore TEMA).
Le medie mobili sono utilizzate molto spesso nelle strategie di Trend Following ovvero strategie che sono efficienti quando sul mercato esiste una concreta tendenza (al rialzo o al ribasso).

2. L’indicatore ADX

L’ADX ovvero l’Average Directional Index è un indicatore utilizzato nell’analisi tecnica per misurare la forza e la solidità dell’eventuale trend in atto. E’ calcolato in base all’andamento dei prezzi passati di uno strumento finanziario.
E’ stato ideato dall’ingegnere meccanico diventato uno dei più grandi teorici della analisi tecnica J. Welles Wilder Jr, inventore anche dell’Average True Range, Relative Strength Index e il Parabolic Sar.
L’ADX, come detto, è un fondamentale indicatore che misura la forza, la potenza, la robustezza di una tendenza. Sottolineiamo che l’ADX misura la forza di un trend ma non la sua direzione. Generalmente gli analisti tecnici affermano che un ADX sotto i 20 punti significa che il trend è molto debole, un ADX compreso tra 20 e 40 indica un trend robusto, un ADX sopra i 40 punti implica un trend molto forte.
Altro elemento importante nell’interpretazione è l’andamento della curva dell’ADX. Se la curva dell’ADX è crescente e superiore a 20 è un segnale forte della potenza del trend in atto (più forte rispetto a una curva dell’ADX discendente).
L’ADX è un indicatore fondamentale da abbinare alle strategie di Trend Following ovvero quelle strategie che funzionano al meglio duranti i periodi di forte trend.
Avendo trattato in precedenza le medie mobili, l’indicatore ADX si abbina perfettamente con le strategie legate alle medie mobili come ad esempio l’incrocio di una media mobile veloce con una più lenta, strategia che funzionano in modo efficiente in caso di esistenza di un trend forte in atto.

3. Le bande di Bollinger

Le bande di Bollinger sono degli indicatori di analisi tecnica che ci permettono di disegnare due linee (curve) che delimitano i prezzi e che possono rappresentare resistenze e supporti per le nostre strategie di investimento. Ci possono indicare aree in cui prezzi si trovano in una situazione di ipercomprato o ipervenduto.
Le bande di Bollinger sono state introdotte dall’analista razionale John Bollinger negli anni 80. L’intuizione di John Bollinger riguarda la volatilità. Per primo comprende che le bande devono allargarsi e restringersi automaticamente in funzione del variare della volatilità. Quindi, non più bande statiche, ma linee dinamiche in grado di adattarsi all’evoluzione della volatilità dei prezzi. Capacità di adattarsi automaticamente attorno alla tendenza centrale rappresentata da una media mobile semplice a 20 periodi. Per calcolare la volatilità Bollinger utilizza la deviazione standard, intesa come sommatoria degli scarti rispetto alla media, elevata poi al quadrato. Le bande di Bollinger a 2 deviazioni standard arrivano a contenere approssimativamente il 95% dei prezzi (a 3 deviazioni standard il 99,7%, a 4 deviazioni standard il 99,9%). Le bande superiori e inferiori saranno allineate alla media (stessa tendenza) ma di ampiezza variabile in funzione della volatilità.
Le bande di Bollinger hanno delle proprietà molto utili che riassumiamo:
• l’ampiezza delle bande può essere usata per conoscere i cicli di volatilità e per prevedere inversioni di tendenza o esplosioni di volatilità;
• i prezzi manifestano una tendenza a muoversi velocemente dopo un periodo di bassa volatilità segnalata da un restringimento/compressione delle bande;
• i movimenti dei prezzi oltre la banda superiore o inferiore indicano rispettivamente notevole forza o debolezza; i prezzi che rimangono per più periodi al di sopra della banda superiore indicano una fase di ipercomprato, quelli che restano per più periodi al di sotto della banda inferiore implicano una situazione di ipervenduto;
• i movimenti che nascono da una banda tendono a dirigersi in direzione dell’altra banda.
Le bande di Bollinger hanno inoltre due utili sotto indicatori, il bandwidth e il %B.
Il bandwidth è un sotto indicatore che calcola l’ampiezza delle bande. E’ molto valido perché consente di identificare momenti particolarmente compressi che possono dare vita a breakout molto potenti ed importanti. Permette di visualizzare il momento in cui la volatilità passa da una fase espansiva a una fase di contrazione.
Il %B è un indicatore che mostra dove si trovano i prezzi rispetto alle bande. Oscilla tra 0 e 100 (occasionalmente può eccedere tali valori). I prezzi tendono a 100 quando si avvicinano alla banda superiore e tendono a 0 quando si avvicinano a quella inferiore. Valori superiori a 100 implicano che i prezzi hanno superato la banda superiore BB+. Valori inferiori a 0 implicano che i prezzi sono scesi al di sotto della banda inferiore BB-.

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