Boomer e indicatore ADX

Molti di voi avranno sentito almeno una volta parlare di questo eccellente pattern: il Boomer di Jeff Cooper.

I Boomer sono particolari configurazioni grafiche formate tre barre in sequenza, delle quali le ultime due sono inside rispetto alla precedente. In pratica la prima barra racchiude le due successive le quali hanno minimo e massimo rispettivamente superiore e inferiore alla precedente.

In definitiva, dopo la prima barra, si assiste a due "inside days", giornate in cui il minimo e il massimo si sviluppano senza oltrepassare i valori della seduta precedente.

Vediamo un esempio nella figura che segue:

Tale situazione grafica indica una progressiva compressione di volatilità che normalmente da luogo ad una esplosione dei prezzi di notevole entità. Del tutto simili al Boomer, dal punto di vista grafico, sono altre due note configurazioni: il Dynamite Triangles di John R. Hill e gli Shark 32 di Thomas Bulkowski.

Tutte e tre le tecniche hanno in comune l'individuazione di un pattern di compressione dei prezzi composto da tre barre in sequenza aventi le caratteristiche sopra descritte che prelude ad una successiva esplosione di volatilità. Tuttavia i Dynamite Triangles e gli Shark 32 non consentono di prevedere in alcun modo la direzione del breakout, se non basandosi su pattern di continuazione o inversione dell'analisi tecnica, quali ad esempio i triangoli che si formano su un massimo o un minimo di periodo piuttosto che nel bel mezzo di un trend in essere.

Il pattern, come si può vedere nella figura seguente, da luogo ad una figura triangolare che può essere di inversione o di continuazione del trend principale.

Successivamente vedremo quale sia il mio metodo di utilizzo di questo particolare pattern; al momento soffermiamoci sul sistema adottato da Cooper.

Il valore aggiunto della tecnica di Cooper consiste nell'aver filtrato i segnali qualificando il trend in atto in modo da poter classificare il Boomer come poattern rialzista piuttosto che ribassista. Nella tecnica di Cooper, infatti, il Boomer viene filtrato con l'indicatore ADX .

Questo indicatore, che Welles Wilder ha introdotto nel libro New Concepts in Technical Trading Systems, è concepito per misurare in modo oggettivo l'intensità del trend in atto. L'ADX, tuttavia, è in grado di darci informazioni unicamente sulla forza del trend in atto ma non sulla sua direzione. Un elevato valore dell'ADX, pertanto, mentre ci informa della esistenza di un forte trend, non ci dice se questo sia rialzista o ribassista.

Wilder introdusse perciò un altro strumento, il Directional Movement (DM) composto da altri due indicatori denominati +DI e -DI, in grado di restituire all'osservatore ulteriori informazioni riguardanti la direzione del trend.

Un ADX maggiore di 30 (per il mercato italiano ci accontentiamo di valori maggiori di 20-25) identifica un forte trend che, se accompagnato da un +DI superiore al -DI, verrà qualificato come rialzista mentre, a pari livello di ADX, un -DI superiore al +DI identifica un trend ribassista.

Cooper utilizza pertanto l'ADX per filtrare i segnali provenienti da questo particolare pattern di prezzo, denominato Boomer: in presenza di questa conformazione grafica si opera soltanto in presenza di un valore dell'ADX maggiore di 30 (per Cooper) e solo nella direzione del trend, così come qualificata dal rapporto fra +DI e -DI.

L'acquisto è pertanto confermato se il Boomer si crea in presenza di un ADX superiore a 30 (ma abbiamo detto che per il mercato italiano è sufficiente un ADX maggiore di 20-25) e il +DI risulta superiore al –DI.

Torniamo al nostro esempio di figura 1 per vedere nella pratica il pattern secondo Cooper.

Nel caso che precede abbiamo un ADX a 36, che indica un forte trend e il -DI maggiore del +DI il che secondo Cooper sta a significare che il trend in essere è ribassista e il boomer, secondo la tecnica di Cooper, potrà essere utilizzato SOLO per una operazione short.

Il punto d'ingresso, in questo caso, è rappresentato dal superamento del minimo della terza e ultima barra della sequenza, mentre lo stop loss si posiziona due - tre tick al di sotto del minimo della medesima barra. Ovviamente vale l'inverso in caso di pattern rialzista. In questo caso l'ingresso avviene sopra il massimo della terza barra della sequenza e lo stop sarà posizionato sotto il minimo della medesima barra. Va detto che prudenzialmente si può anche pensare di entrare sopra il massimo della prima barra (quella che contiene le successive due, con stop sotto il minimo della medesima barra, e viceversa per una operazione short).

I requisiti sono rispettati, l'entry è stato filtrato in direzione del trend usando l'ADX e il trade è andato a buon fine.

Ovviamente, così come qualsiasi altra tecnica, anche il filtro usato da Cooper non può funzionare sempre.

Vediamo il caso seguente:

In questo caso l'ADX è oltre i 27 (abbiamo detto che sul mercato italiano accettiamo anche valori superiori a 20, mentre per i futures nella mia esperienza occorre avere almeno un ADX a 25, e in questo caso ci saremmo). Il +DI è maggiore del -Di perciò dovremmo operare soltanto al rialzo.

Vediamo che succede successivamente:

Come vediamo in questo caso il filtro non avrebbe funzionato, anche se va detto che nel caso - come quello illustrato - in cui i prezzi fuoriescono dalla parte opposta rispetto a quella attesa, ci limitiamo semplicemente a non eseguire l'operazione. Quindi non abbiamo alcun danno, semmai un mancato guadagno per non essere entrati in posizione in direzione della fuoriuscita dei prezzi.

Ebbene, personalmente è proprio questo il metodo che utilizzo. Il sistema di Cooper è sicuramente l'ottimale per un trading system meccanico, in cui la macchina (il pc) deve sapere cosa fare in modo oggettivo, ma a mio avviso nulla può sostituire l'occhio umano e l'esperienza sul campo.

Personalmente, quindi, prediligo utilizzare il pattern nel modo illustrato in figura, vale a dire utilizzando gli elementi dell'analisi tecnica in mio possesso per decidere se e in quale direzione entrare. Ho comunque verificato che entrando sopra il massimo (long) o sotto il minimo (short) della prima barra della sequenza, raramente si sbaglia il trade.

Vediamo un altro esempio:

In questo caso abbiamo un ADX maggiore di 26 e un +DI che è maggiore del -DI il che qualifica il trend come negativo. Quindi dovremmo operare soltanto short.

Tuttavia, anche in questo caso come nel precedente, entrano in gioco nozioni di analisi tecnica e di esperienza e possiamo osservare: il future ha messo a segno tre minimi allineati in rapida successione poco dopo le 19. Di qui è partito un tentativo di inversione del trend precedente, che potrebbe essere esaurito, e il boomer si colloca sulla correzione. Inoltre uno short in queste condizioni mi porterebbe immediatamente ad avere come resistenza i minimi precedenti, il che mi sconsiglia di aprire una operazione ribassista. Invece, se i prezzi fuoriuscissero dalla parte superiore, avrei una conferma che il trend può essere invertito e ampio spazio per gestire poi la mia operazione in trailing stop.

Vediamo che succede.

Al di là delle considerazioni tecniche (presenza di triplo minimo, etc.) prendendo semplicemnte posizione in direzione della fuoriuscita dei prezzi in entrambi i casi che abbiamo analizzato avremmo avuto un trade profittevole. Sarebbe interessante, e non è detto che non lo faremo in seguito in una apposita sezione, analizzare questo pattern dal punto di vista statistico.

Torniamo al caso iniziale di figura 1 e vediamo come anche questo trade sarebbe andato a segno semplicemente seguendo la direzione dell’uscita dei prezzi.

Rivediamo il grafico:

E vediamo ora che succede alla perforazione del livello minimo del pattern:

Ancora una volta, quindi, seguire il trend segnalato dalla fuoriuscita dei prezzi avrebbe portato a un trade vincente. Da osservare anche la divergenza sui volumi che appaiono in diminuzione, fattispecie tipica dellef asi correttive.

Un'ultima annotazione: il pattern che Cooper descrive è utilizzato su base daily, mentre gli esempi che vi ho riportato sono tutte analisi su time frame intraday a 5 minuti. Questo significa che si tratta di un pattern mediamente stabile, qualsiasi sia il dominio temporale prescelto.

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