Delta 定义

衍生品的 Delta 值指其价格变动与基础资产价格变动的相互关系。有时也称为对冲比率,在期权交易中最常使用。

Delta 值等于期权价格随基础资产价格每变动一点而变动的数额。例如,Delta 值为 0.5,表示基础资产每变动 1 个点,期权价格将变动 0.5 个点。Delta 值为 1 意味着期权完全反映其基础资产的价格变动。看跌期权的 Delta 值范围介于 0 到 -1 之间,看涨期权的 Delta 值则介于 0 到 1 之间。

视衍生品属于看跌或看涨期权,Delta 值可以为负数或正数。这是因为看跌期权的价格与其基础资产的价格走势相反。

Delta 是“Greeks 指标”(期权交易涉及一组风险变量)之一。

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