Delta (definitie)

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W

Alle handelstermen bekijken

De delta van een afgeleide wordt gedefinieerd als de prijsbeweging van de afgeleide in verhouding tot de prijswijziging van de onderliggende waarde. Het kan soms ook hedge ratio worden genoemd en het wordt het vaakst gebruikt bij het handelen in opties.

Delta wordt gedefinieerd als de mate waarin de prijs van een optie beweegt wanneer de onderliggende waarde één punt in prijs verandert. Bij een delta van bijvoorbeeld 0,5 zal de prijs van een optie met 0,5 bewegen voor elke punt beweging van de bijbehorende waarde. Een delta van één betekent dat de optie de prijswijzigingen van de onderliggende waarde weerspiegelt. De delta van een put-optie heeft een waarde in het bereik van 0 tot -1 en de delta van een call-optie in het bereik van 0 tot 1.

Afhankelijk van of de afgeleide een call of een put is, kan delta worden weergegeven als ofwel een negatief of een positief getal. Dat komt omdat bijvoorbeeld een put-optie een prijs heeft die zich beweegt in tegengestelde richting van de prijs van de onderliggende waarde.

Delta is een van de ‘Grieken’: een verzameling variabelen van het risico dat gepaard gaat met optiehandel.

Bezoek onze pagina over het handelen in opties

Meer informatie over optiehandel.

Contact

Ons professionele team staat voor u klaar:

zo. 9:00 uur - vrij. 23:00 uur

zaterdag: 10:00 - 18:00 uur

Meer weten over IG? 

020-794 6610

Einfo.nl@ig.com

Voor clienten:

0800-295 0001

Eklantenservice.nl@ig.com