Si vous détenez une transaction à court terme et que vous souhaitez la maintenir ouverte durant la nuit, vous devrez verser des frais d'intérêt journalier.
Ces frais seront appliqués aux positions, produits barrières et CFD au comptant maintenues ouvertes après 23h (heure de Paris).
Les contrats futures et forwards sont exempts de frais de financement overnight, toutefois leurs spreads sont plus importants. Ces contrats sont généralement utilisés pour les investissements à plus long terme.
Pourquoi facturons-nous des frais de financement overnight ?
Lorsque vous négociez les CFD ou les produits barrières vous utilisez l’effet de levier. Cela signifie que les fonds nécessaires pour ouvrir votre position vous sont en fait prêtés, en dehors du dépôt initial que vous avez versé.
Si vous souhaitez maintenir votre position CFD ou barrière ouverte après 23h (heure de Paris), nous effectuons un ajustement d’intérêt sur votre compte afin de refléter le coût de financement de votre position d’un jour à l’autre (overnight).
Comment puis-je voir ce qui m'a été facturé ?
Avec les produits barrières, vous verrez deux transactions sur votre compte : l'ajustement d’intérêts, et nos frais administratifs.
Pour les CFD, les frais de financement overnight apparaitront sous la forme d'une transaction séparée sur votre compte et n'affecteront pas vos gains/pertes latents.
Un relevé récapitulant toutes vos transactions et les frais associés est automatiquement envoyé à l'adresse e-mail associée à votre compte, à la fin de chaque journée.
Comment ces frais sont-il calculés ?
Indices
Pour chaque jour où une position sur, produit barrière ou CFD au comptant est ouverte sur un indice boursier, des ajustements sont calculés pour refléter l'effet des intérêts et des dividendes (si applicable).
La devise des frais est déterminée par la devise de l'actif sous-jacent.
Le taux d'intérêt de référence est calculé en fonction de la devise de l'instrument sous-jacent.
Veuillez noter que les positions maintenues ouvertes après 23h (heure de Paris) le vendredi seront ajustées pour trois jours de financement afin de couvrir le week-end.
FORMULES |
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Barrières |
CFD |
Nombre de contrats x valeur par lot x prix x (3% frais administratif +/- taux%)÷ y
y = 360 sauf si la devise de référence du sous-jacent est en GBP, SGD, ZAR alors y= 365.
* Prix = cours à 23h (heure de Paris); + si long, - si court |
Nombre de contrats x valeur par contrat x prix x (3%* frais administratif +/- taux%) ÷ y
y = 360 sauf si la devise de référence du sous-jacent est en GBP, SGD, ZAR alors y= 365.
* Prix = cours à 23h (heure de Paris); + si long, - si court |
Barrières |
CFD |
Vous achetez 200 contrats de notre option barrière put sur l’US Tech 100. La valeur du contrat est de 1 $. Le cours à 23h (heure de Paris) est à 6957. Le taux SOFR* est de 1,53%
Coût = 20 x 1 $ x 6957 x (3% + 1,53%) ÷ 360 = 17,5 $ de frais overnight
*Nous appliquons le taux SOFR et un diviseur de 360 jours car vous négociez un indice US en dollars. |
Vous détenez une position courte sur 2 contrats US Tech 100. La valeur du contrat est de 100 $. Le cours à 23h (heure de Paris) est à 6957. Le taux SOFR* est de 1,53%
Coût = 20 x 100 $ x 6957 x (3% - 1,53%) ÷ 360 = 139 140 $ x 1,47% ÷ 360
= 5,68 $ de frais overnight
*Nous appliquons le taux SOFR et un diviseur de 360 jours car vous négociez un indice US en dollars.
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Actions & ETF
La devise des frais est déterminée par la devise de l'actif sous-jacent pour les produits barrières et les CFD.
Le taux d'intérêt de référence est calculé en fonction de la devise de l'instrument sous-jacent.
Frais d'emprunt : en vendant une action (« vente à découvert ») avec les CFD au comptant, vous devrez verser des frais d'emprunt. Ceux-ci seront comptabilisés dans une soulte journalière appliquée à votre compte.
Veuillez noter que les positions maintenues ouvertes après 23h (heure de Paris) le vendredi seront ajustées pour trois jours de financement afin de couvrir le week-end.
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Barrières |
CFD |
Nombre de contrats x valeur par lot x prix x (3% frais administratif +/- taux%) ÷ y
y = 360 sauf si la devise de référence du sous-jacent est en GBP, SGD, ZAR alors y= 365.
* Prix = cours à 23h (heure de Paris); + si long, - si court |
Nombre de contrats x valeur par contrat x prix x (3%* frais administratif +/- taux%) ÷ y
y = 360 sauf si la devise de référence du sous-jacent est en GBP, SGD, ZAR alors y= 365.
* Prix = cours à 23h (heure de Paris); + si long, - si court
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EXEMPLES |
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Barrières |
CFD |
Vous achetez 1500 contrats d’une option barrière call sur Rio Tinto Ltd (action australienne). La valeur du contrat est de 1 AUD. Le cours de clôture est de 83,90. Le taux ADBB sur 1 mois est de 1,89%
Coût = 1500 x 1 x 83,90 x (3% + 1,89%) ÷ 360 = 125 850 AUD x 4,89% ÷ 360 = 17,09 AUD de frais overnight
*Nous appliquons le taux ADBB et un diviseur de 360 jours car vous négociez une action en AUD. |
Vous détenez une position longue sur 1500 contrats Rio Tinto Ltd (action australienne). La valeur du contrat est de 1 AUD. Le cours de clôture est de 83,90. Le taux ADBB sur 1 mois est de 1,89%
Coût = 1500 x 1 x 83,90 x (3% + 1,89%) ÷ 360 = 125 850 AUD x 4,89% ÷ 360 = 17,09 AUD de frais overnight
*Nous appliquons le taux ADBB et un diviseur de 360 jours car vous négociez une action en AUD. |
Forex
Pour le forex et les métaux au comptant, c'est le taux tom-next qui est appliqué, ainsi qu'une faible charge administrative de 0,8 %.
Qu’est-ce que le taux tom-next ? Apprenez-en plus en cliquant ici.
Veuillez noter que les positions forex maintenues ouvertes après 23h (heure de Paris) le mercredi entraineront l’équivalent de trois jours de financement pour couvrir le règlement des opérations au cours du week-end. Cela est dû au fait que les transactions sur forex se règlent sur une base T+2. Donc, lorsqu’une position est maintenue ouverte après 23h (heure de Paris) le mercredi, elle est en réalité maintenue pour tout le week-end (3 jours vous seront facturés), car les positions ne peuvent être réglées qu'après le vendredi à 23 heures (heure de Paris). Par conséquent, le maintien le vendredi soir entraînera la facturation d'une seule journée de financement. |
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La manière la plus simple de calculer les frais de financement overnight sur des paires de devises est en consultant le taux d’échange (ou swap) sur notre plateforme et d'utiliser les formules ci-dessous : |
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FORMULES
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Barrières |
CFD |
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Position longue : Nombre de contrats x valeur du contrat x swap long*
Position courte : Nombre de contrats x valeur du contrat x swap short*
*Le swap affiché sur la plateforme comprend le taux tom-next applicable ajusté des frais administratifs de 0,8%.
Un taux négatif vous indique que vous serez débité, un taux positif vous indique que vous serez crédité. |
Position longue : Nombre de contrats x valeur du contrat x swap long*
Position courte : Nombre de contrats x valeur du contrat x swap short*
*Le swap affiché sur la plateforme comprend le taux tom-next applicable ajusté des frais administratifs de 0,8%.
Un taux négatif vous indique que vous serez débité, un taux positif vous indique que vous serez crédité. |
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EXEMPLES
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Barrières |
CFD |
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Vous achetez 10 contrats put sur l’EUR/USD d’une valeur d’1 $ chacun. Le swap long est de -1,19.
Coût = 10 x 1$ x (-1,19) = -11,90 $ débiteur |
Vous achetez 10 contrats put sur l’EUR/USD d’une valeur d’1 $ chacun. Le swap long est de -1,19.
Coût = 10 x 1$ x (-1,19) = -11,90 $ débiteur |
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Matières premières
FORMULES
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Barrières |
CFD |
La cotation des produits barrières et CFD au comptant sur matières premières est créée synthétiquement avec la prise en compte des deux contrats à terme (futures) les plus liquides. Cela donnera un mouvement naturel entre ces deux cotations de contrat qui sera inclus dans les frais de financement en position overnight. Vous serez alors soit débité soit crédité selon que vous possédiez une position longue ou courte, et selon que le prix du prochain contrat à terme soit plus ou moins élevé.
Pour l'or et l'argent veuillez vous référer au système de facturation sur le forex.
Le financement des matières premières se base sur le coût de portage du marché, auquel nous rajoutons des frais administratifs de 3% par an.
Veuillez noter que les positions maintenues ouvertes après 23h (heure de Paris) le vendredi seront ajustées pour trois jours de financement afin de couvrir le week-end. |
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Barrières |
CFD |
Formule : La formule comporte trois étapes :
1. La base (ou l’évolution journalière de la courbe des contrats futures) : (P3 – P2) ÷ (T2 – T1)
T1 = expiration du future précédent
2. Frais appliqués par IG : P2 x 3% ÷ 360
3. Ajustement : Nombre de contrats x valeur au point du contrat x (la base + frais IG)
y = 360 sauf si la devise de référence du sous-jacent est en GBP, SGD, ZAR alors y= 365. |
Formule : La formule comporte trois étapes :
1. La base (ou l’évolution journalière de la courbe des contrats futures) : (P3 – P2) ÷ (T2 – T1)
T1 = expiration du future précédent
2. Frais appliqués par IG : Prix x 3% ÷ 360
3. Ajustement : Nombre de contrats x valeur du contrat x (la base + frais IG) |
EXEMPLES
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Barrières |
CFD |
Vous achetez 10 contrats put sur l’US Brut léger d’une valeur d’1 $ par contrat. T2 – T1 = 31 jours Prix du P2 = 4700 Base = (4770 – 4700) ÷ 31 = 2,258 $
Ajustement = 10 $ x (2,258 $ - 0,386 $) = 19,36 $*
Résultat positif = montant crédité sur votre compte (19,36 $) |
Vous détenez une position courte sur un contrat de 10 $ sur l’US Brut léger.
T2 – T1 = 31 jours Prix du P2 = 4700 Prix du P3 = 4770 Base = (4770 – 4700) ÷ 31 = 2,258 $ Frais IG = 4700 x 3 % ÷ 365 = 0,386 $
Ajustement = 10$ x (2,258 € - 0,386 €) = 19,36 $*
Résultat positif = montant crédité sur votre compte (19,36 $) |
Cryptomonnaies
| Pour le Bitcoin et le Crypto10, les frais de financement overnight s’élèvent à 0,0417 % (soit 15 % par an). Pour l'Ether/Bitcoin Cash et le Bitcoin Cash/Bitcoin, les frais de financement overnight s'élèvent à 0,0208 % (7,5 % par an). Pour les autres cryptomonnaies, les frais de financement overnight sont de 0,0556 % (ou 20 % par an). Ceux qui détiennent des positions longues verront le taux applicable débité, tandis que les détenteurs de positions courtes seront crédités du taux applicable. De plus, des frais administratifs de 0,02778 % (soit 10 % par an) pour le Bitcoin, de 0,04167 % (15 % par an) pour l'Ether/Bitcoin Cash et le Bitcoin Cash/Bitcoin et de 0,0208 % (7,5 % par an) pour les autres cryptomonnaies et pour l'indice Crypto10 seront facturés à ceux qui détiennent des positions longues et courtes. |
FORMULES |
CFD |
Position longue : Nombre de contrats x valeur au point du contrat x prix x (frais IG + frais de financement overnight)
Position courte : Nombre de contrats x valeur au point du contrat x prix actuel x (frais IG - frais de financement overnight)
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EXEMPLES |
CFD |
Vous détenez une position courte sur 20 lots de litecoin.
Coût = (20 x 1 $ x 31,26) x (0,0208 % – 0,0556 %) |
Autres marchés
CFD |
Les frais de financement overnight pour les instruments suivants sont calculés de la même manière que pour les matières premières sans échéance fixe :
Indice de volatilité UE, OAT (obligation du gouvernement français), Bobl/Bund/Buxl/Schatz allemand, BTP (obligation du gouvernement italien), obligation du gouvernement japonais, Gilt Long (Royaume-Uni), T-Note 2 ans/5 ans/10 ans américain, l’US Dollar Basket, bons du Trésor américain, bons du Trésor américain Ultra, indice de volatilité.
La cotation des CFD au comptant sur ces marchés est créée synthétiquement avec la prise en compte des deux contrats à terme (futures) les plus liquides. Cela donnera un mouvement naturel entre ces deux cotations de contrat qui sera inclus dans les frais de financement en position overnight. Vous serez alors soit débité soit crédité selon que vous possédiez une position longue ou courte, et selon que le prix du prochain contrat à terme soit plus ou moins élevé.
Le financement se base sur le coût de portage du marché, auquel nous rajoutons des frais administratifs de 3 % par an.
Veuillez noter que les positions maintenues ouvertes après 23h (heure de Paris) le vendredi seront ajustées pour trois jours de financement afin de couvrir le week-end. |
Formule : La formule comporte trois étapes :
1. La base (ou l’évolution journalière de la courbe des contrats futures) : (P3 - P2) ÷ (T2 - T1) T1 = expiration du future précédent
2. Frais appliqués par IG : P2 x 3% ÷ y y = 360 sauf si la devise de référence du sous-jacent est en GBP, SGD, ZAR alors y= 365.
3. Ajustement : Nombre de contrats x valeur au point du contrat x (la base + frais IG)
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Exemple : Vous détenez une position courte sur 100 contrats de l’indice de volatilité.
La valeur du contrat est de 100 € T2 - T1 = 31 jours Prix du P2 = 15,50
Ajustement = 100 € x (0,03 € - 0,001 €) = 2,9 € (chiffre positif donc crédité sur votre compte) |
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