ボラティリティは、一定期間における資産価格の変動を統計的尺度でとらえた指標です。金融市場では一般的にリスクを評価する際に用いられます。ボラティリティが高いほど、リスクも高いと考えます。
上下に変動の激しい相場では取引量が多く、それゆえ予期せぬ価格変動を起こす可能性が高いと考えられています。一方、ボラティリティの低い市場は安定した状態にあり、大きな価格変動は発生しません。
多くの投資家はボラティリティの動向を標準偏差で評価します。または、資産価格の変動と指数のそれと比較することでボラティリティを評価する方法もあります。
ボラティリティが高い時、資産価格は上下に大きく変動します。よって、投資家にとっては利益を得る機会が増えます。
特に秒もしくは分単位の価格変動から利益を得ようとするデイトレーダーにとって、ボラティリティの動向は非常に重要な指標となります。ボラティリティが低い状況では、デイトレーダーが利益をあげることは難しいと言われています。
原則として、高いボラティリティには大きなリスクが伴います。なぜなら、市場が上下に不安定に振れているためです。
しかし、ボラティリティとリスクを全く同じ概念ではありません。確かにボラティリティはリスク指標として用いられます。しかし、特定の資産のボラティリティをリスク特性に照らし合わせることで、損失を回避する可能性を高めることもできます。投資家が取引戦略を決める際、一定期間のマーケットボラティリティを参考にリスクだけでなくリターンを分析することができます。
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