4種最常見的剝頭皮交易策略以及如何使用
我們將在本文著眼於剝頭皮交易策略以及一些能夠證明有用的指標。
什麼是剝頭皮交易？
剝頭皮交易 (scalping) 是一種旨在從小幅的價格變動中獲利的交易策略，當交易變得有利可圖時，就迅速對交易進行獲利了結。所有形式的交易都需要有紀律性，考慮到剝頭皮交易的數量如此之大，而從每筆交易中實現的收益又如此之小，因此剝頭皮交易者就更必須嚴格遵守交易制度，以避免遭遇到一次就可能會讓幾十筆成功交易的收益付之東流的大額虧損。
剝頭皮交易者會多次獲得小額的利潤，且不會持續持有盈利的倉位，這為的是在收益出現時及時把握住收益。換而言之，其目標是通過大量盈利的倉位而非少數大幅盈利的成功交易來實現成功的交易策略。
剝頭皮交易依靠的是降低敞口風險的理念，由於在每筆交易上實際所花的時間相當短，所以能夠降低不利事件導致大幅波動後所面臨的風險。此外剝頭皮交易者認為，相比幅度較大的波動，幅度較小的波動較容易能夠把握住並且發生的頻率較高。
最佳的剝頭皮策略
利用隨機指標的剝頭皮交易
剝頭皮交易可以通過使用隨機指標來實現。「隨機」一詞是指當前價格相對於最近一段時間內價格範圍的點。通過將某隻證券的價格與其近期的價格區間進行比較，隨機指標試圖給出可能的轉折點。
利用該類震蕩指標進行剝頭皮交易的目的是把握住趨勢性市場中的波動，其中趨勢性市場指的是以一種持續的方式上漲或下跌的市場。在出現轉折點之前，價格往往會收於近期區間的極值附近，這樣的例子如下所示：
在上面的布蘭特原油油價 3 分鐘走勢圖中，我們可以看到價格正在走高，而當黑色的%K線向上穿過紅色虛線%D線時，隨機指標的低點（用箭頭標出）提供多頭交易的入場點。當隨機指標到達區間頂端（80 以上）時，或者當看跌交叉出現時以及當 %K 線向下穿過 %D 線時，則退出交易。
相比之下，短倉運用於下行趨勢的市場中，示例如下。這一次，我們會「逢高賣出」，而不是「逢低買入」。因此，我們會朝着趨勢的方向尋找看跌交叉，如下所示：
利用移動平均線的剝頭皮交易
另一種方法是利用移動平均線，通常是利用兩條期限相對較短的移動平均線和一條期限較長的移動平均線來指明趨勢。
在下面歐元/美元 3 分鐘走勢圖的例子中，我們將 5 天和 20 天的移動平均線用作短期移動平均線，將 200 天的移動平均線用作長期移動平均線。在第一個圖中，長期移動平均線正在上升，因此我們尋求 5 天的移動平均線向上穿過 20 天的移動平均線，然後朝着趨勢的方向建倉。這些用箭頭標出。
在第二個例子中，長期移動平均線正在下降，因此我們在價格向下穿過 5 天移動平均線時尋求建立短倉，而 5 天移動平均線已向下穿過 20 天的移動平均線。
請務必要記住，這些交易順勢而動，我們並不尋求試圖把握住每波走勢。與在所有剝頭皮交易中一樣，正確的風險管理必不可少，為了避免蒙受能讓多次的小幅獲利很快付之東流的更大虧損，設定止損/止盈至關重要。
利用拋物線轉向指標(SAR)的剝頭皮交易
拋物線轉向指標是一個突出市場移動方向的指標，它同時也試圖給出入場點和出場點。SAR 指的是「停止和反轉」。該指標是放在K線上方或下方的一系列圓點。價格下方的圓點表示看漲，價格上方的圓點表示看跌。
圓點位置的變化表明趨勢正在變化中。下圖顯示的是 德國40指數 五分鐘走勢圖；當價格跌至 SAR 圓點下方時，可建立短倉，而當價格升至 SAR 圓點上方時，可建立長倉。可以看出，有些趨勢得到相當程度的延長，而在其他時候，交易者將面臨大量的虧損交易。
利用相對強弱指標的剝頭皮交易
最後，交易者可利用 RSI 來尋找順應現時趨勢的進入點。在第一個例子中，價格穩定走高，三條移動平均線大體指向走高。
將在這一趨勢中逢低買入，因此當 RSI 跌至 30 並且之後升至這條線的上方時，有可能出現入場點。
相比之下，如從下面的例子中可見，當 RSI 升至 70 並且之後在下行趨勢中開始下跌時，就會出現「逢高賣出」機會。
進行剝頭皮交易前的須知事項
剝頭皮交易要求交易者遵守鐵律，並且時間方面的要求也十分苛刻。雖然更長的時間框架和更小的規模允許交易者不用盯著交易平台，加上潛在的進場點更少，因此可以遠程監控，但相比之下剝頭皮交易則要求交易者全神貫注。
潛在的入場點有可能很快出現並消失，因此交易者必須時刻監測著平台。對於有日常工作和其他活動的個人而言，剝頭皮交易不一定是理想的策略。盈利目標更大的長線交易反而更為合適。
剝頭皮交易是一個很難成功執行的策略。其中一個主要原因是該策略要求在一段時間內進行多次交易。有關剝頭皮交易策略的研究往往表明，交易頻率越高的交易者只會越快虧錢，資金曲線為負。通過尋找長線交易以及避免採用剝頭皮交易策略，大多數交易者反而能取得更大的成功，減少投入交易的時間，甚至還能減輕壓力。
剝頭皮交易要求迅速應對市場動向，並在錯失準確時機的情況下能夠放棄交易。「追逐」交易以及缺乏止損紀律，是剝頭皮交易者常常未獲成功的主要原因。只在市場中待很短的時間，這個想法聽起來誘人，但因迅速反轉的突發波動走勢而止損離場的可能性很高。
只要有耐心和紀律，交易活動就能帶來回報。雖然成功進行剝頭皮交易的交易者的確展現出這些素質，但他們屬於少數。大多數交易者最好還是抱有長遠的眼光、減小倉位規模以及放慢交易活動的節奏。
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