Quais são as informações contratuais de CFD de obrigações da IG?

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  • Futuros
  • Cash
  • Vencimento
  • Notas
Contrato e horário
(hora local)
Valor de um contrato
(por ponto de índice)
Spread Normal Stop garantido Premium[1] Margem  mínima requerida [6]
(por contrato)
Margem profissional mínima requerida[8]
(por contrato)
BOBL Alemão
Frankfurt
08.01-22.00
€10 2* 3 20,00% 0,68%
Bund Alemão
Frankfurt
08.01-22.00
€10 2* 5 20,00% 0,45%
BUXL Alemão
Frankfurt
08.01-22.00
€10 2* 3 20,00% 1,35%
Schatz Alemão
Frankfurt
08.01-22.00
€10 1* 4 20,00% 0,23%
OAT Obrigações do Governo Francês
Frankfurt
08.00-19.00
€10 4* 4 20,00% 0,90%
Long-term BTP Obrigações do Governo Italiano
Frankfurt
08.00-19.00
€10 4* N/A 20,00% 0,90%
Obrigações do Governo Japonês
Tóquio
08.45-11.00
12.30-15.00
15.30-18.10
19.30-03.00
JPY10,000 8* 4 20,00% 0,68%
Gilt longo prazo
London
08.00-18.00
£10 2* 3 20,00% 0,45%
Gilt curto prazo (2 anos)
London
08.00-18.00
£10 1,4* 3 20,00% 0,45%

Ultra Treasury Bond (Decimalizado)

Chicago

18.30 - 17.00

$10 4 8 20,00% 0,45%
Treasury Bond (Decimalizado)
Chicago
18.30-17.00
$10 4 8 20,00% 0,45%
T-Note 2 anos (Decimalizado)
Chicago
18.30-17.00
 
$10 2 8 20,00% 0,27%
T-Note 5 anos (Decimalizado)
Chicago
18.30-17.00
$10 2 8 20,00% 0,45%
T-Note 10 anos (Decimalizado)
Chicago
18.30-17.00
$10 4 8 20,00% 0,45%
Contrato Valor de um contrato (por ponto) Spread Stop garantido Premium[1] Margem req. [6](por contrato) Margem req. [8] profissional (por contrato)
Bund
Alemão

10€

1.5*

5

20,00%

0,45%

US Dollar Basket

10$

5

10

20,00%

0,45%

Mercado Mês do contrato Vencimento [3]
BOBL Alemão Mar, Jun, Set, Dez Terceiro dia de negociação antes do dia 10 do mês
Bund Alemão Mar, Jun, Set, Dez Terceiro dia de negociação antes do dia 10 do mês
BUXL Alemão Mar, Jun, Set, Dez Terceiro dia de negociação antes do dia 10 do mês
Schatz Alemão Mar, Jun, Set, Dez Terceiro dia de negociação antes do dia 10 do mês
OAT Obrigações do Governo Francês Mar, Jun, Set, Dez Terceiro dia de negociação antes do dia 10 do mês
Long-term BTP Obrigações do Governo Italiano Mar, Jun, Set, Dez Terceiro dia de negociação antes do dia 10 do mês
Obrigações do Governo Japonês Mar, Jun, Set, Dez Normalmente o 8º dia de negociação em Tóquio antes do 20º dia do mês  às 15.00 JST
Gilt longo prazo Mar, Jun, Set, Dez 3º último dia de negociação do mês anterior
Gilt curto prazo
(2 anos)
Mar, Jun, Set, Dez 3º último dia de negociação do mês anterior
Ultra Treasury Bond (Decimalizado) Mar, Jun, Set, Dez 3º último dia de negociação do mês anterior
Treasury Bond (Decimalizado) Mar, Jun, Set, Dez 3º último dia de negociação do mês anterior
T-Note 2 anos (Decimalizado) Mar, Jun, Set, Dez 3º último dia de negociação do mês anterior
T-Note 5 anos (Decimalizado) Mar, Jun, Set, Dez 3º último dia de negociação do mês anterior
T-Note 10 anos (Decimalizado) Mar, Jun, Set, Dez 3º último dia de negociação do mês anterior

Todos os instrumentos aqui descritos são Contratos por Diferença (CFDs). Os nossos contratos sobre obrigações garantem-lhe exposição a variações dos respectivos ativos subjacentes, sendo instrumentos de liquidação financeira e não podem resultar na entrega física de qualquer matéria ou instrumento.

1. Para transações de Stop garantido Premium (se disponíveis), a taxa poderá ser cobrada se o seu stop for ativado. O premium potencial é mostrado no seu ticket de operação e pode ser parte da sua margem quando anexa o stop. Observe que premiums estão sujeitos à mudança, especialmente durante fins de semana e condições voláteis de mercado.

2. a) Futuros em CFD são cotados com referência ao contrato de vencimento equivalente no mercado subjacente. Não aplicamos qualquer ponderação ou tendências às nossas fontes de preços.
b) Spreads estão sujeitos à variações, especialmente em condições de mercado voláteis. Os nossos spreads de negociação podem mudar para refletir a liquidez disponível durante diferentes horas do dia. O nosso spread normal é mostrado na tabela.
c) Spreads de negociação podem ser oferecidos como uma quantia fixa ou variável. Se spreads variáveis estiverem em uso, então o spread mostrado nesta tabela é o valor do spread da IG adicionado ao spread de mercado de futuros subjacentes. Spreads de negociação variáveis estão marcados com um asterisco (*).

3. A menos que seja expressamente acordado de outra forma com a IG, as posições sofrerão roll over como padrão. Para a maioria das posições, o cliente pode pedir, antes que a posição seja automaticamente fechada, para que não haja roll over para uma data futura. Fazer um roll over em uma posição significa fechar a posição antiga e abrir uma nova. Normalmente, nós tentamos entrar em contato com o cliente pouco antes da posição expirar e oferecemos a oportunidade do roll over. Entretanto, não podemos nos comprometer a fazer isso em todos os casos e continua sendo responsabilidade do cliente de comunicar suas preferências de roll over de qualquer posição antes de expirar.

Quando o cliente concordar com a IG para expirar uma posição, isso acontecerá no dia ou no dia seguinte de negociação de acordo com a seguinte base mais ou menos metade do nosso spread:

  • T-Bond and T-Note baseado no preço de fecho final do contrato de futuros de Treasury Bond no CBOT, convertido na forma decimal e arrendondado ao mais próximo de 1/100 de um ponto.
  • Bund, Bobl Buxl, Schatz, OAT Obrigações do Governo Francês e BTP Obrigações do Govenro Italiano Longo prazo ao preço de liquidação final do contrato de futuros relevante como determinado pelo Eurex às 12.30 (Hora CET) no último dia de negociação.
  • Gilt Curto prazo (2 anos) com base no preço final de vencimento do futuro LIFFE Short Gilt no terceiro último dia de negociação do mês anterior. b
  • Long Gilt baseado preço de fecho final dos contratos de futuros LIFFE Long Gilt no terceiro último dia de negociação do mês anterior.
  • Obrigações do Governo Japonês at the final settlement price of the 10-year mini JGB futures as reported by TSE on the last trading day.

4. A cotação para o contrato de Decimalised Treasury Bonds é apresentada em centésimas de ponto de Treasury Bond. Os contratos serão liquidados ao valor mais próximo de 1/100 de um ponto, como calculado pela liquidação relevante no CBOT, convertido na forma decimal.

5. WA cotação para o contrato de Decimalised Treasury Bonds é apresentada em centésimas de ponto de Treasury Bond. Os contratos serão liquidados ao valor mais próximo de 1/100 de um ponto, como calculado pela liquidação relevante no CBOT, convertido na forma decimal.

6. A Margem requerida é uma porcentagem sobre o valor total da posição. ## fn_partialmargins##​

7. O financiamento noturno se baseia no custo de manter uma posição aberta incluindo uma taxa administrativa de 2,5% por ano.

8. Clientes profissionais estão isentos de limites reguladores em alavancagem que servem para clientes não-profissionais, e por isso, podem negociar em margens menores. Para saber mais e verificar a sua elegibilidade, visite a nossa página de trading profissional.

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