Oscillatore Stocastico - Seconda parte

1. Utilizzo stocastico in un mercato in tendenza

In un precedente articolo abbiamo già parlato dello stocastico e di come questo oscillatore sia molto efficace e in grado di generare ottimi segnali di trading non solo nelle fasi laterali propriamente dette, laddove cioè i prezzi si muovano da un supporto ad una resistenza statici, ma anche nelle fasi di moderata tendenza dei prezzi.

Risulta invece piuttosto rischioso utilizzare lo stocastico per operare contro trend quando, cioè, lo strumento considerato mostra una buona tendenza, rialzista o ribassista.

Conseguentemente, se si vuole utilizzare questo oscillatore nelle fasi di trend, occorre necessariamente attendere lo sviluppo di una tendenza ben definita, quindi un successivo ritracciamento e sfruttare lo stocastico per entrare in direzione del trend originario, cercando di catturare la fine della correzione.

Un consiglio operativo per ridurre il numero di falsi segnali è quello di settare il nostro oscillatore utilizzando i parametri 20-5-5 al posto di quelli 14-3-3 proposti normalmente come default dalle piattaforme di analisi grafica.

Di seguito mostriamo un grafico a 15 minuti dell’indice Euro Stoxx 50. L’indice attua un primo movimento ribassista abbastanza rilevante, tanto da farci presupporre che la tendenza in atto continuerà nella stessa direzione originaria dopo una correzione.

Lo stocastico ci conferma la forte tendenza ribassista in atto dal momento che entra in area di ipervenduto e tende a restarci a lungo. Sul successivo rimbalzo dei prezzi, attendiamo che l’oscillatore risalga ed entri in zona di ipercomprato. Nello stesso momento possiamo notare che l’Euro Stoxx50 neppure riesce a ripercorrere il 50% del primo movimento ribassista, segno evidente di debolezza.

Il segnale short viene generato quando le due linee dello stocastico si incrociano in area di ipercomprato; condizione, questa, che ci indica la correzione come potenzialmente terminata (area cerchiata in rosso nel grafico).

E’ indispensabile prendere in considerazione un trend ben definito, in quanto in tale caso sussistono ottime probabilità che, dopo la correzione, il trend riprenda la sua direzione originaria.

E’ proprio lo stocastico a segnalarci la forza della tendenza in essere, restando a lungo in zona di ipervenduto in caso di trend ribassista – come vediamo nel grafico che precede, oppure in zona di ipercomprato, nel caso di trend rialzista.

2. Operatività in divergenza

Un altro tipo di operatività con lo stocastico prevede l’individuazione di divergenze fra prezzi e oscillatore come filtro per aprire la posizione. Le divergenze sull’oscillatore si verificano abbastanza spesso e sono in genere piuttosto affidabili se associate ad altri segnali di trading. Vediamo anche in questo caso un esempio pratico.

Di seguito abbiamo un grafico su base oraria del titolo Mediolanum.

Come possiamo notare nella discesa che realizza il minimo assoluto sul grafico il prezzo genera due minimi decrescenti in corrispondenza dei quali l’oscillatore stocastico realizza, al contrario, due minimi crescenti. Quello che precede è un caso classico di divergenza rialzista in corrispondenza della quale, come possiamo vedere dal grafico, il titolo ha invertito il trend.

E’ preferibile utilizzare le divergenze su movimenti con una moderata tendenza, ancor meglio, in assenza di tendenza (fasi laterali) in quanto le probabilità di successo dell’operazione sono più elevate. Mentre con titoli in forte trend potremmo assistere a divergenze multiple prima che si abbia una effettiva inversione di trend, con diversi inevitabili falsi segnali. Anche per questo motivo è consigliabile utilizzare le divergenze come filtro per entrare in posizione, da associarsi ad altre tecniche che sfruttino direttamente le relazioni tra i prezzi.

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