Il Delphic phenomenon

Il Delphic phenomenon è una strategia di trading ideata dal trader statunitense Scot Lowry. Si tratta di una tecnica basata sulle medie mobili, lo strumento più diffuso in analisi tecnica, con una serie di accorgimenti tali da eliminare molti dei falsi segnali tipici dell’utilizzo di questo indicatore nelle fasi laterali del mercato.

Premettiamo che la tecnica è stata presentata su barre giornaliere, alle quali faremo riferimento nel prosieguo, anche se abbiamo ottenuto buoni risultati anche nel trading intraday.

Il primo step è attendere che la media mobile a 18 giorni incroci al rialzo quella a 40 giorni, elemento che costituisce il segnale di allerta e che ci informa di un potenziale scenario rialzista.

Con una simile configurazione grafica è necessario verificare che il prezzo si trovi sopra la media mobile a 18 giorni (se si trova sotto occorre attendere che la superi) e che quindi torni a scendere al di sotto di essa per la prima volta: questo è il setup iniziale.

A questo punto il segnale di acquisto scatta non appena il prezzo si riporta al di sopra della media mobile a 18 giorni. Il setup viene invece annullato se i prezzi, prima di essere tornati sopra la media mobile a 18 giorni,  continuano la loro discesa sino a chiudere sotto la media mobile a 40 giorni.

Scattato l’acquisto, lo stop-loss iniziale dovrà essere posizionato sotto la media mobile a 40 giorni. La differenza di prezzo tra il punto in cui è stata aperta la posizione e la media mobile a 40 giorni definisce il rischio iniziale dell’operazione. Se dopo l’acquisto il mercato si muove verso l’alto è consigliabile utilizzare un trailing stop per proteggere il potenziale guadagno.

Come si vede l’essenza del sistema non è costituita dal classico incrocio fra due medie mobili di differente dominio temporale ma si basa sul pullback che i prezzi fanno registrare prima di riprendere il movimento rialzista in essere.

In pratica, si entra in acquisto solo in presenza di un chiaro segnale di forza costituito dai prezzi che spingono la media a 18 giorni a superare quella a 40 e che, nonostante la reazione iniziale sono in grado di confermare il trend mantenendosi al di sopra della linea della media a 18 giorni.

Il vantaggio di questa strategia è, per come è concepita, di presentare pressoché in tutti i casi, un ottimo rapporto rischio rendimento. Nel caso di falsi segnali ci si espone infatti a perdite limitate, ampiamente compensate dai trade vincenti.

Come dicevamo la strategia è nata su grafici daily ma può essere sfruttata con ottimi risultati anche su time frame intraday.

Per il setup short vale l’inverso e, essendo davvero di facile comprensione, evitiamo di ripercorrere le regole del setup che possono ricavarsi in modo molto semplice da quelle del setup long.

Per i clienti IG abbiamo realizzato anche per la Metatrader 4 (MT4) l’apposito indicatore “Delphic Phenomenon” già disponibile anche sulla piattaforma webtrading.

L’indicatore può essere richiesto, insieme alla strategia automatica, da tutti i nuovi clienti IG che intendano approfondire lo studio di questa tecnica su MT4.

Vediamo all’opera l’indicatore Delphic Phenomenon:

Nel grafico che precede troviamo il cross valutario Eur/Jpy su piattaforma MT4 time frame 1 ora

Vediamo cerchiato in nero il taglio rialzista della media veloce a 18 periodi sulla media a 40 periodi. Il prezzo, che dapprima si trova sopra la media a 18 periodi effettua il pullback andando a chiudere sotto la media a 18 per poi riportarsi subito dopo sopra la stessamedia. Il setup è prontamente segnalato dall’indicatore che si porta in posizione di acquisto facendoci immediatamente percepire la possibile partenza di un trend rialzista. Il trend che ne segue si commenta da solo.

Vediamo ora un altro esempio:

Il grafico che precede rappresenta il cross valutario Gbp/Usd time frame 4 ore.

Un esempio dell’ottimo funzionamento della tecnica anche in caso di trend ribassista: il taglio delle medie è rappresentato dal cerchio nero. Successivamente si ha il pullback dei prezzi che chiudono al di sopra della media a 18 periodi. L’indicatore segnala tempestivamente l’apertura della posizione con i prezzi che si riportano sotto la media mobile a 18 periodi.

La tecnica può essere ovviamente utilizzata anche su indici e azioni con l’unica avvertenza di non abbassare troppo il timeframe di riferimento. In base alla nostra esperienza per evitare al massimo la possibilità di falsi segnali (comunque sempre presenti come è ovvio) occorre restare su timeframe non inferiori all’ora.

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