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Trendfolge-Strategie mit dem Supertrend

Hauptbestandteil dieses Handelssystems ist der unter den Tradern sehr beliebte Supertrend.

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Der genannte Trendfolgeindikator wird häufig mit anderen Indikatoren kombiniert, um das Ergebnis zu verbessern. Auch wir folgen diesem Beispiel und haben uns für die exponentiellen 8- und 15-Stunden-Durchschnittslinien entschieden. Beim Supertrend beträgt die Periodenlänge 11 Stunden und der Multiplikator 2. Diese Werte können natürlich variiert werden. Die Trades erfolgen hier auf Stundenbasis. Der Einsatz des Trading-Ansatzes ist auch auf anderen Zeitebenen möglich.

Der Supertrend gibt die Trendrichtung vor. Notiert der Kurs des Basiswertes über dem Indikator, liegt ein Aufwärtstrend vor, umgekehrt ein Abwärtstrend. Die beiden Durchschnittslinien werden im klassischen Double ‚Cross-Over‘-Verfahren angewendet. Kreuzt die exponentielle 8-Stunden-Glättungslinie die 15-Stunden-Linie von unten nach oben, sollte eine Long-Position eingenommen werden. Umgekehrt empfiehlt es sich, auf fallende Notierungen zu setzen.

Weitere wichtige Bestandteile einer jeden Trading-Strategie sind das Kursziel sowie der Stop Loss. Als Grundlage nehmen wir die Average True Range (ATR). Dem Hoch der Signalkerze – dies ist die Kerze bei der Generierung des Einstiegssignals bei den gleitenden Durchschnitten – wird der zweifache ATR-Wert dazu addiert. Beim Stop Loss subtrahieren wir vom Tief der Signalkerze einen ATR-Wert. Somit liegt ein Chancen-Risiko-Verhältnis (CRV) von 2:1 vor.

Um nicht eine starke Marktphase zu verpassen, fungiert der exponentielle 8-Stunden-Durchschnitt als variabler Stop Loss. Dieser kommt jedoch erst dann zum Tragen, wenn das zuvor errechnete Kursziel erreicht wurde. Bei einem Schlusskurs unterhalb der besagten Glättungslinie wird die entsprechende Position geschlossen.

Long-Position am Beispiel der Adidas-Aktie im Stundenchart

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Quelle: IG Handelsplattform

Im ersten Beispiel ist die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas zu sehen. Am 12. September 2016 hatte der Supertrend ein neues Kaufsignal geliefert. Einen Tag darauf kreuzte die 8-Stunden exponentielle Durchschnittslinie die 18-Stunden-Linie von unten nach oben. Diese Kerze ist die eingangs erwähnte Signalkerze. Die Average True Range (ATR) betrug zu diesem Zeitpunkt 1,03 EUR. Ausgehend vom Hoch bei 147,20 EUR errechnet sich bei der Berücksichtigung der zweifachen ATR ein Kursziel von 149,20 EUR. Der Stop Loss liegt bei 144,90 EUR. Hierbei wurde vom Tief bei 145,95 EUR einen ATR-Wert subtrahiert. Der Einstieg erfolgte um 17.00 Uhr zu 145,95 EUR. Das Kursziel wurde sehr schnell erreicht. Der Verkauf der Long-Position erfolgte jedoch erst am 14. September um 09.00 Uhr zu 148,25 EUR. Eine Stunde zuvor hatte die Adidas-Aktie den exponentiellen 8-Stunden-Durchschnitt unterschritten. Damit wurde der variable Stop Loss ausgelöst. Unter dem Strich konnte ein Gewinn von 2,30 EUR erzielt werden. Im ungünstigen Fall wäre ein Verlust von 1,05 EUR angefallen. Das Chance-Risiko-Verhältnis betrug 2,20:1.

Short-Position am Beispiel der Deutsche Bank-Aktie im Stundenchart

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Quelle: IG Handelsplattform

Im nachfolgenden Beispiel soll die Deutsche Bank-Aktie besprochen werden. Am 31.10. 2016 war der Supertrend in den Verkaufsmodus gewechselt. Zudem generierten die exponentiellen 8- und 15-Stunden-Durchschnitte ein Ausstiegssignal. Ausgehend von dieser Signalkerze errechnete sich ein Kursziel (Tief der Signalkerze minus zweifachem ATR-Wert) von 12,88 EUR. Der Stop Loss wurde bei 13,33 EUR platziert (Hoch der Signalkerze plus einem ATR-Wert). Die Average True Range betrug zu diesem Zeitpunkt 0,09 EUR. Der Einstieg erfolgte an diesem Tag um 16.00 Uhr zu 13,06 EUR. Nach einer kurzen Erholungsphase, der Stop Loss wurde jedoch nicht annähernd erreicht, ging es dann in die gewünschte Richtung. Das Kursziel wurde am 1. November um 16.00 Uhr erreicht. Im weiteren Verlauf setzte der DAX-Titel seine Abwärtsbewegung fort. Am 3. November konnte sich der Kurs dann zu einer Erholung ansetzen. An diesem Tag wurde der exponentielle 8-Stunden-Durchschnitt um 09.00 Uhr überwunden. Die Veräußerung der Position erfolgte zur Eröffnung der folgenden Kerze um 10.00 Uhr zu 12,40 EUR. Der Trader konnte sich über einen Gewinn von 0,66 EUR freuen. Wäre dagegen die Deutsche Bank-Aktie in die andere Richtung marschiert und der anfängliche Stop Loss wäre erreicht worden, hätte der Trader einen Verlust von 0,27 EUR hinnehmen müssen. Das CRV lag bei diesem Beispiel bei 2,44:1.

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