Trendfolge-Strategie mit drei gleitenden Durchschnitten

Gleitende Durchschnitte gehören zu den wichtigen Bestandteilen im Werkzeugkasten eines technisch orientierten Traders. Im folgenden Handelsansatz kommen gleich drei Glättungslinien zum Einsatz. Es handelt sich um die exponentiellen Durchschnitte mit den Parametern 200, 10 und 20 Tage.

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EMA(200) sowie EMA (10) und EMA(20)

Das Ziel sind Handelssignale innerhalb eines bestehenden Aufwärts- bzw. Abwärtstrends. Die Richtung gibt der 200-Tage-Durchschnitt an. Steigt der alt bekannte Trendfolgeindikator und die Notierungen des Basiswertes liegen darüber, empfiehlt es sich, eine Long-Position einzugehen. Umgekehrt sollte eine Short-Position in Betracht gezogen werden.

Bei der eigentlichen Signalgenerierung greifen wir auf das so genannte Double Cross-Over zurück. Das bedeutet bei dieser Trading-Strategie, die kürzere Durchschnittslinie kreuzt die längere Glättungslinie von unten nach oben. Allerdings wird eine Long-Position nur dann eröffnet, wenn der besagte 200-Tage-Durchschnitt steigt. Fällt die 200-Tage-Glättungslinie und die exponentielle 10-Tage-Linie kreuzt die 20-Tage-Linie von oben nach unten, wird ein Verkaufssignal generiert. Somit könnte der Trader auf fallende Notierungen setzen. Allerdings werden Kaufsignale in einem intakten Abwärtstrend und Verkaufssignale in einem übergeordneten Aufwärtstrend nicht berücksichtigt.

In dem folgenden praktischen Beispiel beim Währungspaar USD-CAD zeigte die exponentielle 200-Tage-Durchschnittslinie im Tageschart am 4. Januar 2016 gen Norden. An diesem Tag kreuzte die 10-Tage-Glättungslinie den 20-Tage-Durchschnitt von unten nach oben. Somit konnte zu 1,3908 CAD eine Long-Position gekauft werden. Es folgte anschließend eine sehr starke Trendphase. Erst am 20. Januar schloss der 10-Tage-Durchschnitt unter der 20-Tage-Glättungslinie. Die Position wurde zu 1,4504 CAD geschlossen. Bei diesem Handelsansatz werden Gewinnziele und Stopp Loss nicht verwendet. Es gelten lediglich die Schnittpunkte der gleitenden Durchschnitte. Vor diesem Hintergrund würde konsequentes Risk-Management den Ausstieg dann nahelegen, wenn die 10-Tage-Glättungslinie zurückkommt und den 20-Tage-Durchschnitt von oben nach unten schneidet.  

Long-Position beim USD-CAD

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Quelle: IG Handelsplattform

Als Beispiel für eine Short-Position soll uns der Euro zum US-Dollar dienen. Das Währungspaar lag Mitte Dezember 2014 unterhalb der fallenden 200-Tage-Durchschnittslinie. Am 17. Dezember schnitt die 10-Tage-Glättungslinie die 20-Tage-Durchschnittslinie von oben nach unten. Mit 1,2337 USD konnte eine Short-Position erworben werden. Auch hier kam es im weiteren Verlauf zu einer starken Trendphase. Am 3. Februar 2015 wurde die Position zu 1,1488 USD geschlossen, nachdem die 10-Tage-Linie den 20-Tage-Durchschnitt von unten nach oben kreuzte. Auch hier gilt konsequentes Risk-Management. Die Short-Position sollte auf alle Fälle geschlossen werden, werden der 10-Tage-Durchschnitt die 20-Tage-Glättungslinie von unten nach oben schneidet.

Short-Position beim EUR-USD

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Quelle: IG Handelsplattform

Vorteil:

- Der besagte Trading-Ansatz generiert bei einer starken Trendphase sehr gute Signale

- Sehr gut geeignet zur Identifizierung des übergeordneten und kurzfristigen Trends

Nachteil:

- Wie bei allen Trendfolgeindikatoren versagen diese bei einer Seitwärtsphase. Es werden dann zu viele Fehlsignale geliefert

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