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Fibonacci-Strategie

Das Handelssystem, welches wir in diesem Artikel vorstellen möchten, wurde ursprünglich für das Trading an den Devisenmärkten entwickelt. Aber auch an den Aktien-, Rohstoff- und Anleihenmärkten kann sich die Performance sehen lassen.

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Bevor wir zum eigentlichen Setup kommen, wollen wir zuerst auf die einzelnen Komponenten des Trading-Ansatzes eingehen. Da hier das klassische Trendfolgeprinzip umgesetzt werden soll, kommt ein gleitender Durchschnitt zum Einsatz. Wir empfehlen den exponentiellen 55-Tage-Durchschnitt. Die Glättungslinie gibt uns die Marschrichtung des Basiswertes vor. Für eine Long-Position muss der gleitende Durchschnitt steigen, setzen wir dagegen auf fallende Notierungen, sollte der altbekannte Trendfolgeindikator gen Süden zeigen. Anschließend fügen wir den Parabolic Stop and Reverse (SAR) hinzu. Der genannte Indikator signalisiert sehr gut den Beginn und folglich auch das Ende einer Bewegung bzw. Korrektur.

Kommen wir nun zum eigentlichen Setup des Handelssystems. Das Ziel ist, den Anfang einer neuen Bewegung innerhalb eines bestehenden Aufwärts- oder Abwärtstrends zu handeln. Als Ergebnis soll die eingegangene Position nach einer möglichst geringen Haltedauer mit einem Gewinn wieder geschlossen werden. Zuerst die Positionseröffnung. Wir suchen beispielsweise für eine Long-Position ein Underlying mit einem steigenden exponentiellen 55-Tage-Durchschnitt. Wichtiges Kriterium ist, dass die Notierungen oberhalb der Glättungslinie liegen. Der Parabolic SAR übernimmt das Timing. Ein Kaufsignal liegt vor, wenn der Kurs des Basiswertes oberhalb der gepunkteten Linie des Trendfolgeindikators notiert. Wichtig ist vor allem die erste Kerze mit einem gültigen Einstiegssignal. Dabei handelt es sich um die so genannte Signalkerze. Mit dieser wird das künftige Kursziel berechnet. Dies geschieht wie folgt: Ausgehend vom Tief (Lunte) bis zum Verlaufshoch (Docht) legen wir ein Fibonacci-Retracement über die besagte Signalkerze. Und diese verlängern wir bis zur 261,8%-Extension. Beim Erreichen dieses mathematisch abgeleiteten Wertes wird die Position geschlossen.

Wir wollen uns an dieser Stellen die beschriebene Trading-Strategie an einem praktischen Beispiel näher anschauen. Dabei soll eine Long-Position auf den deutschen Leitindex DAX eingegangen werden. Wir eingangs erwähnt müssen zwei Kriterien erfüllt werden. Zum einen setzen wir einen steigenden exponentiellen 55-Tage-Durchschnitt und zum anderen ein neues Einstiegssignal beim Trendfolgeindikator Parabolic SAR voraus. Der DAX wurde im Februar den Bedingungen gerecht. Am 12. Februar lag das heimische Börsenbarometer oberhalb der Glättungslinie. Des Weiteren hatte der Parabolic SAR ein entsprechendes Einstiegssignal generiert. Einen Tag darauf wurde bei 10.952 Punkten eine Long-Position eröffnet. Die grüne Kerze vom Vortag diente uns als Signalkerze. Unter Zuhilfenahme der Fibonacci-Methode errechnete sich ein Kursziel von 11.409 Zählern. Den Stop-Kurs hatten wir mit 10.725 Punkten knapp unter dem Verlaufstief der Signalkerze platziert. Im ungünstigen Fall wäre ein Verlust von 225 Indexpunkte angefallen. In den darauf folgenden Handelstagen ging es in die gewünschte Richtung. Am 26. Februar wurde das Kursziel auf Schlusskursbasis erreicht. Die Position wurde am 27. des genannten Monats bei 11.337 Punkte mit einem Gewinn von 385 Zählern geschlossen.

DAX auf Tagesbasis / Quelle: IG Handelsplattform

Fibonacci Strategie01

In dem abschließenden Beispiel wollen wir auf einen fallenden EUR-USD setzen. In diesem Fall liegt im Tageschart ein fallender exponentieller 55-Tage-Durchschnitt vor. Das Währungspaar notiert idealtypisch darunter. Zudem wechselte der Parabolic SAR am 17. September 2014 in das Lager der Bären. Zwei Tage darauf wurde eine Short-Position bei 1,2917 USD eröffnet. Der Stop-Kurs wurde in diesem Fall fünf Pips oberhalb des Dochtes der Signalkerze (1,2985 USD) platziert. Hätte sich das Währungspaar unerwartet in die falsche Richtung entwickelt, hätte der Verlust 0,0068 USD betragen. Aus der Höhe errechnete sich ein nach Fibonacci ein Kursziel von 1,2597 USD. Diese Preisregion wurde Anfang Oktober erreicht. Einen Tag darauf haben wir die Short-Position bei 1,2510 USD mit einem stattlichen Profit veräußert.

EUR-USD auf Tagesbasis / Quelle: IG Handelsplattform

Fibonacci Strategie02

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