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Ampel Strategie

In unserer Themenreihe „Trading Strategien“ haben wir uns bislang auf den Zeitebenen Intra-Day, Tages- und Wochenbasis bewegt. Nun wollen wir in diesem Beitrag einen Handelsansatz auf Monatsbasis vorstellen. Die Strategie kann sowohl zur groben Marktorientierung als auch im klassischen Aktienhandel verwendet werden.

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Die vier Bestandteile

Das Handelssystem besteht aus vier verschiedenen Indikatoren bzw. Oszillatoren, die auf Monatsbasis dargestellt werden. Der Erste im Bunde ist der allgemein bekannte Moving Average Convergence/Divergence-Indikator, kurz MACD. Allerdings werden die Parameter mit 3,6,2 (die normale Einstellung ist auf Tagesbasis 12, 26, 9) auf diesen Zeitebene angepasst. Des Weiteren kommen die Oszillatoren Momentum, Relative Stärke-Index (RSI) sowie der Williams %R zum Einsatz. Die Periodenlänge beträgt jeweils 9.

Signalgenerierung

Die Signalgenerierung erfolgt ähnlich wie bei einer Verkehrsampel. Der MACD liefert ein Kaufsignal, wenn beide Linien (MACD- und Signallinie) am Ende eines Monats oberhalb der Nulllinie schließen. Beim Momentum, RSI und Williams werden bei einem Sprung über die 50iger Marke Einstiegssignale geliefert. Wenn mindestens drei der vier betrachteten Indikatoren bzw. Oszillatoren Kaufsignale vorweisen, wird der betreffende Basiswert gekauft. Liegen dagegen auf Monatsbasis drei Verkaufssignale vor, sollte die Position nach Möglichkeit geschlossen werden. In diesem Fall springt die technische Ampel auf Rot und der Trader kann auf fallende Notierungen setzen.

FMC als Beispiel für eine Long-Position

Wir möchten das Handelssystem anhand zweier praktischer Beispiele vorstellen. Den Anfang macht Fresenius Medical Care (FMC). Ende Juli 2014 lag bei den Anteilsscheinen des Dialysekonzerns der MACD oberhalb der Nulllinie. Momentum, RSI und Williams %R schlossen zum gleichen Zeitpunkt über dem Level von 50. Zum Eröffnungskurs des darauf folgenden Monats wurde der DAX-Titel zu 51,85 EUR fiktiv gekauft. Die vier Einstiegssignale haben bis zum heutigen Tag Gültigkeit. Seit Sommer des vergangenen Jahres haben die Anteilsscheine des Dialyse-Konzerns um mehr als 40% zugelegt.

FMC-Aktie auf Monatsbasis / Quelle: IG Handelsplattform

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Gold als Beispiel für eine Short-Position

Im Beispiel des gelben Edelmetalls sehen wir auf Monatsbasis ein mittelfristiges Verkaufssignal. Ende Februar 2013 hatten sich MACD, Momentum, RSI und Williams %R auf die Seite der Bären geschlagen. Seitdem hat der Goldpreis mehr als 30% an Wert verloren. Eine Besserung der Situation ist derzeit nicht in Sicht. Die genannten Indikatoren bzw. Oszillatoren halten sich weiterhin im negativen Terrain auf.

Gold auf Monatsbasis / Quelle: IG Handelsplattform

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Fazit: Das beschriebene Handelssystem liefert sehr gut mittelfristige Kauf- und Verkaufssignale. Allerdings werden bei dieser Form des Positionstrading keine Kursziele und Stopp Loss-Marken verwendet. Bewegt sich der betreffende Basiswert in die nicht gewünschte Richtung, können zur Verlustminimierung jedoch Stopp Loss-Orders platziert werden.

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